PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYG с SH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both exchange-traded funds - SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYG returned 17.91%/yr vs -12.83%/yr for SH. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. SPYG charges 0.04%/yr vs 0.90%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции SPYG превзошли акции SH по среднегодовой доходности: 17.91% против -12.83% соответственно.

SPYG

1 день
0.41%
1 месяц
-2.81%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.60%
1 год
29.17%
3 года*
25.85%
5 лет*
14.92%
10 лет*
17.91%

SH

1 день
-0.50%
1 месяц
1.30%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-15.90%
3 года*
-11.96%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
-12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYG и SH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		9.70%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
SH
ProShares Short S&P500		-6.39%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%

Correlation

The correlation between SPYG and SH is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.94

The correlation between SPYG and SH has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYG и SH

Секторы
SPYG
SH

Технологии

53.2%

-

Коммуникационные услуги

16.1%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Финансовые услуги

8.4%
75.1%

Здравоохранение

5.8%

-

Промышленность

5.1%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Недвижимость

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Энергетика

0.1%

-

Технологии

SPYG
53.2%
SH

-

Коммуникационные услуги

SPYG
16.1%
SH

-

Потребительский циклический сектор

SPYG
8.5%
SH

-

Финансовые услуги

SPYG
8.4%
SH
75.1%

Здравоохранение

SPYG
5.8%
SH

-

Промышленность

SPYG
5.1%
SH

-

Коммунальные услуги

SPYG
1.1%
SH

-

Потребительский защитный сектор

SPYG
0.9%
SH

-

Недвижимость

SPYG
0.5%
SH

-

Сырьевые материалы

SPYG
0.3%
SH

-

Энергетика

SPYG
0.1%
SH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

SPYG vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
-1.22

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
-1.75

+4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.81

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

-0.82

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

-1.47

+9.56

SPYG vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа SH равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYG и SH

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-94.66%

+27.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-18.16%

+4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-38.82%

+16.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-44.53%

+11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-76.12%

+43.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-94.53%

+89.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.30%

-67.75%

+43.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

10.13%

-6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и SH

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

4.33%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

9.59%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

12.28%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

16.91%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

18.04%

+2.66%

Сравнение комиссий SPYG и SH

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SH в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и SH

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SH в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SH
ProShares Short S&P500		4.43%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.48%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

SPYG and SH have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (6.33%) compared to SH (4.33%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs SH's -94.66%.

On 10-year performance, SPYG leads with 17.91% vs -12.83% for SH. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 17.91% return vs -12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.90% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.48% for SPYG.

SPYG is categorized as S&P 500, while SH is Inverse Equities. SPYG tracks S&P 500 Growth Index, while SH tracks S&P 500 (-100%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.04% for SPYG and 0.90% for SH.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор