PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYG с RPG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while RPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYG returned 18.05%/yr vs 15.14%/yr for RPG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPYG charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.31%. За последние 10 лет акции SPYG превзошли акции RPG по среднегодовой доходности: 18.05% против 15.14% соответственно.

SPYG

1 день
-2.40%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.70%
6 месяцев
7.46%
1 год
26.87%
3 года*
25.48%
5 лет*
14.11%
10 лет*
18.05%

RPG

1 день
-4.60%
1 месяц
5.48%
С начала года
30.31%
6 месяцев
27.62%
1 год
38.51%
3 года*
27.72%
5 лет*
11.59%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYG и RPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		8.70%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.31%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%

Correlation

The correlation between SPYG and RPG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2006 г.

0.90

The correlation between SPYG and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYG и RPG

Секторы
SPYG
RPG

Технологии

52.1%
46.9%

Коммуникационные услуги

15.9%
5.4%

Финансовые услуги

9.0%
5.3%

Потребительский циклический сектор

8.5%
14.7%

Здравоохранение

5.9%
6.4%

Промышленность

5.4%
14.0%

Коммунальные услуги

1.2%
2.4%

Потребительский защитный сектор

1.0%
1.1%

Недвижимость

0.6%
1.0%

Сырьевые материалы

0.3%
1.2%

Энергетика

0.1%
1.6%

Технологии

SPYG
52.1%
RPG
46.9%

Коммуникационные услуги

SPYG
15.9%
RPG
5.4%

Финансовые услуги

SPYG
9.0%
RPG
5.3%

Потребительский циклический сектор

SPYG
8.5%
RPG
14.7%

Здравоохранение

SPYG
5.9%
RPG
6.4%

Промышленность

SPYG
5.4%
RPG
14.0%

Коммунальные услуги

SPYG
1.2%
RPG
2.4%

Потребительский защитный сектор

SPYG
1.0%
RPG
1.1%

Недвижимость

SPYG
0.6%
RPG
1.0%

Сырьевые материалы

SPYG
0.3%
RPG
1.2%

Энергетика

SPYG
0.1%
RPG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSPRPG с VUG

Доходность на риск

SPYG vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYGRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.75

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.37

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.49

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

13.16

-5.37

SPYG vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPG равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYG и RPG

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-53.27%

-14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-11.08%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-24.75%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-35.59%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-36.58%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-4.60%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.28%

-8.83%

-15.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.93%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и RPG

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) составляет 7.26%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что SPYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

11.10%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

19.02%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

22.09%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

23.86%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

22.90%

-2.17%

Сравнение комиссий SPYG и RPG

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и RPG

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.50%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

SPYG and RPG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.10%) compared to SPYG (7.26%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs RPG's -53.27%.

On 10-year performance, SPYG leads with 18.05% vs 15.14% for RPG. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYG has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 18.05% return vs 15.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.

SPYG has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.15% for RPG.

SPYG is categorized as S&P 500, while RPG is Large Cap Growth Equities. SPYG tracks S&P 500 Growth Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for SPYG and 0.35% for RPG.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор