PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYG с CPSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYG и CPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYG и CPSM


Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 1.00%.


SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%

CPSM

1 день
0.19%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.12%
1 год
7.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

Сравнение комиссий SPYG и CPSM

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.


Доходность на риск

SPYG vs. CPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина

CPSM
Ранг доходности на риск CPSM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c CPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYGCPSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.10

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.71

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.51

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

9.75

-2.95

SPYG vs. CPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPSM равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и CPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPYGCPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.10

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.48

-1.17

Корреляция

Корреляция между SPYG и CPSM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и CPSM

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYG и CPSM

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и CPSM.


Загрузка...

Показатели просадок


SPYGCPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-5.19%

-62.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-4.99%

-8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

0.00%

-9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.48%

-0.21%

-24.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

0.77%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и CPSM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPYGCPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

0.70%

+6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

1.19%

+11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

6.69%

+15.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

5.30%

+15.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

5.30%

+15.27%