Сравнение SPYG с CPSM
SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both exchange-traded funds - SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while CPSM is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. SPYG is passively managed, while CPSM is actively managed. Over the past year, SPYG returned 33.95% vs 5.88% for CPSM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYG charges 0.04%/yr vs 0.69%/yr for CPSM.
Доходность
Сравнение доходности SPYG и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYG показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у CPSM с доходностью 2.27%.
SPYG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 7.38%
- С начала года
- 13.75%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 33.95%
- 3 года*
- 28.16%
- 5 лет*
- 16.07%
- 10 лет*
- 18.20%
CPSM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYG и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 13.75% | 22.09% | 26.14% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 2.27% | 7.21% | 6.67% |
Correlation
The correlation between SPYG and CPSM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | 0.66 |
The correlation between SPYG and CPSM shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYG vs. CPSM — Ранг доходности на риск
SPYG
CPSM
Сравнение SPYG c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYG | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.84 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 13.01 | -10.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 61.11 | -50.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYG | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 3.78 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.54 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок SPYG и CPSM
Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYG | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.63% | -5.19% | -62.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -0.45% | -13.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.06% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.33% | -0.20% | -24.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 0.10% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYG и CPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYG | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 0.35% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 1.14% | +11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 1.57% | +14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 5.10% | +16.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 5.10% | +15.54% |
Сравнение комиссий SPYG и CPSM
SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYG и CPSM
Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.47% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
SPYG and CPSM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYG has higher volatility (4.35%) compared to CPSM (0.35%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs CPSM's -5.19%.
On 1-year performance, SPYG leads with 33.95% vs 5.88% for CPSM. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, CPSM has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYG has performed better with a 33.95% return vs 5.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.69% for CPSM.
SPYG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for CPSM.
SPYG is categorized as S&P 500, while CPSM is Defined Outcome. They also come from different issuers: State Street and Calamos. Their fees differ too: 0.04% for SPYG and 0.69% for CPSM.
CPSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYG и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор