PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYG с AVDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. SPYG is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, SPYG returned 14.92%/yr vs 13.63%/yr for AVDV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYG charges 0.04%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 14.99%.

SPYG

1 день
0.41%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.60%
1 год
29.17%
3 года*
25.85%
5 лет*
14.92%
10 лет*
17.91%

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
0.12%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
41.91%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYG и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		9.70%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%7.74%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between SPYG and AVDV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.61

The correlation between SPYG and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYG и AVDV

Секторы
SPYG
AVDV

Технологии

53.2%
6.6%

Коммуникационные услуги

16.1%
2.4%

Потребительский циклический сектор

8.5%
15.4%

Финансовые услуги

8.4%
13.6%

Здравоохранение

5.8%
2.3%

Промышленность

5.1%
22.8%

Коммунальные услуги

1.1%
1.7%

Потребительский защитный сектор

0.9%
3.4%

Недвижимость

0.5%
1.3%

Сырьевые материалы

0.3%
21.0%

Энергетика

0.1%
9.6%

Технологии

SPYG
53.2%
AVDV
6.6%

Коммуникационные услуги

SPYG
16.1%
AVDV
2.4%

Потребительский циклический сектор

SPYG
8.5%
AVDV
15.4%

Финансовые услуги

SPYG
8.4%
AVDV
13.6%

Здравоохранение

SPYG
5.8%
AVDV
2.3%

Промышленность

SPYG
5.1%
AVDV
22.8%

Коммунальные услуги

SPYG
1.1%
AVDV
1.7%

Потребительский защитный сектор

SPYG
0.9%
AVDV
3.4%

Недвижимость

SPYG
0.5%
AVDV
1.3%

Сырьевые материалы

SPYG
0.3%
AVDV
21.0%

Энергетика

SPYG
0.1%
AVDV
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

SPYG vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYGAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.53

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.36

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.12

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

12.44

-4.36

SPYG vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYG и AVDV

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-43.01%

-24.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-13.19%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-14.17%

-7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-28.08%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-2.24%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.30%

-6.76%

-17.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.30%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и AVDV

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 6.33% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

6.26%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

13.88%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

16.25%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

17.41%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

19.77%

+0.93%

Сравнение комиссий SPYG и AVDV

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и AVDV

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности AVDV в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.48%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

SPYG and AVDV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (6.33%) compared to AVDV (6.26%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, SPYG leads with 14.92% vs 13.63% for AVDV. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYG has performed better with a 14.92% return vs 13.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.48% for SPYG.

SPYG is categorized as S&P 500, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.04% for SPYG and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор