PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYD с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYD с XLK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYD returned 8.81%/yr vs 24.26%/yr for XLK. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPYD charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 17.85%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 29.45%. За последние 10 лет акции SPYD уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 8.81% против 24.26% соответственно.

SPYD

1 день
-0.62%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
9.03%
С начала года
17.85%
1 год
21.24%
3 года*
14.61%
5 лет*
9.28%
10 лет*
8.81%
Всё время*
9.71%

XLK

1 день
-0.53%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
34.93%
С начала года
29.45%
1 год
43.69%
3 года*
30.37%
5 лет*
20.04%
10 лет*
24.26%
Всё время*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPYD

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
$61.34M$50.93M$56.49M

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF
$1.80B$1.66B$2.23B

Сравнение доходности по годам SPYD и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		17.85%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		29.45%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between SPYD and XLK is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.06

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.15

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.35

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г.

0.42

The correlation between SPYD and XLK shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYD и XLK

Секторы
SPYD
XLK

Недвижимость

26.5%

-

Потребительский защитный сектор

14.6%

-

Финансовые услуги

12.6%

-

Коммунальные услуги

11.6%

-

Энергетика

8.9%
0.2%

Потребительский циклический сектор

6.4%

-

Здравоохранение

5.4%

-

Коммуникационные услуги

4.6%
0.9%

Сырьевые материалы

3.7%

-

Технологии

2.7%
99.1%

Промышленность

2.5%
0.1%

Недвижимость

SPYD
26.5%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

SPYD
14.6%
XLK

-

Финансовые услуги

SPYD
12.6%
XLK

-

Коммунальные услуги

SPYD
11.6%
XLK

-

Энергетика

SPYD
8.9%
XLK
0.2%

Потребительский циклический сектор

SPYD
6.4%
XLK

-

Здравоохранение

SPYD
5.4%
XLK

-

Коммуникационные услуги

SPYD
4.6%
XLK
0.9%

Сырьевые материалы

SPYD
3.7%
XLK

-

Технологии

SPYD
2.7%
XLK
99.1%

Промышленность

SPYD
2.5%
XLK
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

SPYD vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPYD c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYDXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.70

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.27

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.76

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

7.41

+1.56

SPYD vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYD и XLK

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYDXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-82.05%

+35.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-15.92%

+8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-25.66%

+9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-33.56%

+11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-33.56%

-12.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-6.09%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-34.79%

+28.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

5.91%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и XLK

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 3.89%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYDXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

10.17%

-6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

22.11%

-13.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

25.90%

-14.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

25.87%

-9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

24.96%

-5.19%

Сравнение комиссий SPYD и XLK

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и XLK

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности XLK в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.07%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

SPYD and XLK have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.17%) compared to SPYD (3.89%). In terms of maximum drawdown, SPYD dropped -46.42% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 24.26% vs 8.81% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 24.26% return vs 8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for XLK.

SPYD has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.43% for XLK.

SPYD is categorized as S&P 500, while XLK is Technology Equities. SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Their fees differ too: 0.07% for SPYD and 0.08% for XLK.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYD и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор