PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYD с XCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYD и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYD и XCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%6.43%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
-4.88%10.25%20.67%15.64%-12.93%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью -4.88%.


SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%

XCLR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-3.76%
1 год
10.37%
3 года*
12.20%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий SPYD и XCLR

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XCLR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPYD vs. XCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина

XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYDXCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.99

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.43

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.28

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

5.24

-3.15

SPYD vs. XCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа XCLR равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPYDXCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.99

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.14

Корреляция

Корреляция между SPYD и XCLR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и XCLR

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности XCLR в 13.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
13.83%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYD и XCLR

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и XCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


SPYDXCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-14.63%

-31.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-8.29%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-6.45%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-4.82%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.02%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и XCLR

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 3.03%, в то время как у Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPYDXCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.42%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

7.16%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

10.53%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

10.58%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

10.58%

+9.22%