PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYD с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYD с SPMO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYD returned 9.19%/yr vs 21.44%/yr for SPMO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SPYD charges 0.07%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 13.71%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 34.38%. За последние 10 лет акции SPYD уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 9.19% против 21.44% соответственно.

SPYD

1 день
0.75%
1 месяц
2.24%
С начала года
13.71%
6 месяцев
13.22%
1 год
20.49%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.08%
10 лет*
9.19%

SPMO

1 день
3.80%
1 месяц
6.73%
С начала года
34.38%
6 месяцев
32.02%
1 год
46.41%
3 года*
43.94%
5 лет*
23.75%
10 лет*
21.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYD и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		13.71%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		34.38%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between SPYD and SPMO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г.

0.41

Over the past year, the correlation between SPYD and SPMO has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPYD и SPMO

Секторы
SPYD
SPMO

Недвижимость

26.5%
0.9%

Потребительский защитный сектор

16.0%
3.8%

Финансовые услуги

11.9%
5.8%

Коммунальные услуги

11.2%
2.6%

Энергетика

8.5%
2.8%

Потребительский циклический сектор

7.3%
1.1%

Здравоохранение

5.3%
5.9%

Коммуникационные услуги

4.8%
8.0%

Технологии

3.2%
56.8%

Сырьевые материалы

3.0%
1.5%

Промышленность

2.3%
10.9%

Недвижимость

SPYD
26.5%
SPMO
0.9%

Потребительский защитный сектор

SPYD
16.0%
SPMO
3.8%

Финансовые услуги

SPYD
11.9%
SPMO
5.8%

Коммунальные услуги

SPYD
11.2%
SPMO
2.6%

Энергетика

SPYD
8.5%
SPMO
2.8%

Потребительский циклический сектор

SPYD
7.3%
SPMO
1.1%

Здравоохранение

SPYD
5.3%
SPMO
5.9%

Коммуникационные услуги

SPYD
4.8%
SPMO
8.0%

Технологии

SPYD
3.2%
SPMO
56.8%

Сырьевые материалы

SPYD
3.0%
SPMO
1.5%

Промышленность

SPYD
2.3%
SPMO
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

SPYD vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYDSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.24

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.96

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.67

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.40

13.76

-5.36

SPYD vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYD и SPMO

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYDSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-30.95%

-15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-12.70%

+5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-20.13%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-22.74%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-30.95%

-15.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.25%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-4.59%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.38%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и SPMO

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 3.62%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYDSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

11.90%

-8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

18.07%

-10.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

20.80%

-8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

19.94%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

20.63%

-0.85%

Сравнение комиссий SPYD и SPMO

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и SPMO

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.22%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SPYD and SPMO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.90%) compared to SPYD (3.62%). In terms of maximum drawdown, SPYD dropped -46.42% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 21.44% vs 9.19% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 21.44% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.13% for SPMO.

SPYD has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.66% for SPMO.

SPYD is categorized as S&P 500, while SPMO is Momentum. SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for SPYD and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYD и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор