PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYD с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYD с SH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both exchange-traded funds - SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index, while SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYD returned 9.09%/yr vs -12.83%/yr for SH. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. SPYD charges 0.07%/yr vs 0.90%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции SPYD превзошли акции SH по среднегодовой доходности: 9.09% против -12.83% соответственно.

SPYD

1 день
1.05%
1 месяц
5.32%
С начала года
14.73%
6 месяцев
14.21%
1 год
20.93%
3 года*
14.69%
5 лет*
7.64%
10 лет*
9.09%

SH

1 день
-0.50%
1 месяц
1.30%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-15.90%
3 года*
-11.96%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
-12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYD и SH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		14.73%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%
SH
ProShares Short S&P500		-6.39%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%

Correlation

The correlation between SPYD and SH is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г.

-0.67

Over the past year, the inverse relationship between SPYD and SH has weakened: their correlation has moved from -0.67 to -0.35, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SPYD и SH

Секторы
SPYD
SH

Недвижимость

26.5%

-

Потребительский защитный сектор

16.0%

-

Финансовые услуги

11.9%
75.1%

Коммунальные услуги

11.2%

-

Энергетика

8.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.3%

-

Здравоохранение

5.3%

-

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Технологии

3.2%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Промышленность

2.3%

-

Недвижимость

SPYD
26.5%
SH

-

Потребительский защитный сектор

SPYD
16.0%
SH

-

Финансовые услуги

SPYD
11.9%
SH
75.1%

Коммунальные услуги

SPYD
11.2%
SH

-

Энергетика

SPYD
8.5%
SH

-

Потребительский циклический сектор

SPYD
7.3%
SH

-

Здравоохранение

SPYD
5.3%
SH

-

Коммуникационные услуги

SPYD
4.8%
SH

-

Технологии

SPYD
3.2%
SH

-

Сырьевые материалы

SPYD
3.0%
SH

-

Промышленность

SPYD
2.3%
SH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

SPYD vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYDSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
-1.22

+2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
-1.75

+4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.81

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

-0.82

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

-1.47

+9.62

SPYD vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа SH равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYD и SH

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYDSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-94.66%

+48.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-18.16%

+11.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-38.82%

+22.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-44.53%

+22.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-76.12%

+29.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-94.53%

+94.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-67.75%

+61.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

10.13%

-7.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и SH

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 2.92%, в то время как у ProShares Short S&P500 (SH) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYDSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

4.33%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

9.59%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

12.28%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

16.91%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

18.04%

+1.74%

Сравнение комиссий SPYD и SH

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SH в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и SH

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности SH в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SH
ProShares Short S&P500		4.43%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.05%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SPYD and SH have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SH has higher volatility (4.33%) compared to SPYD (2.92%). In terms of maximum drawdown, SPYD dropped -46.42% vs SH's -94.66%.

On 10-year performance, SPYD leads with 9.09% vs -12.83% for SH. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYD has performed better with a 9.09% return vs -12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.90% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 4.05% for SPYD.

SPYD is categorized as S&P 500, while SH is Inverse Equities. SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index, while SH tracks S&P 500 (-100%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.07% for SPYD and 0.90% for SH.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYD и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор