PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYD с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYD с FDVV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYD returned 8.06%/yr vs 13.69%/yr for FDVV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPYD charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 12.56%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

SPYD

1 день
0.93%
1 месяц
1.01%
С начала года
12.56%
6 месяцев
12.79%
1 год
18.22%
3 года*
15.16%
5 лет*
8.06%
10 лет*
8.86%

FDVV

1 день
0.08%
1 месяц
0.43%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.10%
1 год
22.16%
3 года*
19.90%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYD и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		12.56%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between SPYD and FDVV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.84

The correlation between SPYD and FDVV shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYD и FDVV

Секторы
SPYD
FDVV

Недвижимость

26.5%
9.9%

Потребительский защитный сектор

16.0%
10.7%

Финансовые услуги

11.9%
17.0%

Коммунальные услуги

11.2%
8.6%

Энергетика

8.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.3%
13.6%

Здравоохранение

5.3%
3.0%

Коммуникационные услуги

4.8%
3.6%

Технологии

3.2%
30.5%

Сырьевые материалы

3.0%

-

Промышленность

2.3%
3.0%

Недвижимость

SPYD
26.5%
FDVV
9.9%

Потребительский защитный сектор

SPYD
16.0%
FDVV
10.7%

Финансовые услуги

SPYD
11.9%
FDVV
17.0%

Коммунальные услуги

SPYD
11.2%
FDVV
8.6%

Энергетика

SPYD
8.5%
FDVV

-

Потребительский циклический сектор

SPYD
7.3%
FDVV
13.6%

Здравоохранение

SPYD
5.3%
FDVV
3.0%

Коммуникационные услуги

SPYD
4.8%
FDVV
3.6%

Технологии

SPYD
3.2%
FDVV
30.5%

Сырьевые материалы

SPYD
3.0%
FDVV

-

Промышленность

SPYD
2.3%
FDVV
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIXFDVV с FDL

Доходность на риск

SPYD vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYDFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.19

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.06

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.39

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.47

9.89

-2.42

SPYD vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYD и FDVV

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYDFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-40.25%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-9.30%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-15.90%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-20.18%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-1.31%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-3.79%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.24%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и FDVV

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что SPYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYDFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.09%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

8.26%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

10.15%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

14.73%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

16.97%

+2.81%

Сравнение комиссий SPYD и FDVV

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и FDVV

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности FDVV в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.86%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.26%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SPYD and FDVV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYD has higher volatility (3.68%) compared to FDVV (3.09%). In terms of maximum drawdown, SPYD dropped -46.42% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.69% vs 8.06% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.69% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

SPYD has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 2.86% for FDVV.

SPYD is categorized as S&P 500, while FDVV is Large Cap Blend Equities. SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.07% for SPYD and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYD и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор