PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYD с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYD с FDVV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYD returned 9.28%/yr vs 14.54%/yr for FDVV. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. SPYD charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 14.74%.

SPYD

1 день
-0.62%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
9.03%
С начала года
17.85%
1 год
21.24%
3 года*
14.61%
5 лет*
9.28%
10 лет*
8.81%
Всё время*
9.71%

FDVV

1 день
0.03%
1 месяц
3.96%
6 месяцев
10.36%
С начала года
14.74%
1 год
23.27%
3 года*
20.08%
5 лет*
14.54%
10 лет*
—
Всё время*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDVV

Fidelity High Dividend ETF
$53.45M$50.07M$46.63M

SPYD

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
$61.34M$50.93M$56.49M

Сравнение доходности по годам SPYD и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		17.85%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		14.74%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between SPYD and FDVV is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.84

Over the past year, the correlation between SPYD and FDVV has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPYD и FDVV

Секторы
SPYD
FDVV

Недвижимость

26.5%
10.0%

Потребительский защитный сектор

14.6%
11.0%

Финансовые услуги

12.6%
18.5%

Коммунальные услуги

11.6%
9.1%

Энергетика

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%
13.4%

Здравоохранение

5.4%
3.3%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.4%

Сырьевые материалы

3.7%

-

Технологии

2.7%
28.1%

Промышленность

2.5%
3.2%

Недвижимость

SPYD
26.5%
FDVV
10.0%

Потребительский защитный сектор

SPYD
14.6%
FDVV
11.0%

Финансовые услуги

SPYD
12.6%
FDVV
18.5%

Коммунальные услуги

SPYD
11.6%
FDVV
9.1%

Энергетика

SPYD
8.9%
FDVV

-

Потребительский циклический сектор

SPYD
6.4%
FDVV
13.4%

Здравоохранение

SPYD
5.4%
FDVV
3.3%

Коммуникационные услуги

SPYD
4.6%
FDVV
3.4%

Сырьевые материалы

SPYD
3.7%
FDVV

-

Технологии

SPYD
2.7%
FDVV
28.1%

Промышленность

SPYD
2.5%
FDVV
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIXFDVV с CGDV

Доходность на риск

SPYD vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPYD c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYDFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.26

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.13

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.51

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

10.35

-1.38

SPYD vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYD и FDVV

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYDFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-40.25%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-9.30%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-15.90%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-20.18%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

0.00%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-3.75%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.25%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и FDVV

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что SPYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYDFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.26%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

8.49%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

10.36%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

14.69%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

16.91%

+2.86%

Сравнение комиссий SPYD и FDVV

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и FDVV

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности FDVV в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.07%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SPYD and FDVV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYD has higher volatility (3.89%) compared to FDVV (3.26%). In terms of maximum drawdown, SPYD dropped -46.42% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 14.54% vs 9.28% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 14.54% return vs 9.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

SPYD has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 2.70% for FDVV.

SPYD is categorized as S&P 500, while FDVV is Large Cap Blend Equities. SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.07% for SPYD and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYD и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор