PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYD с DVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYD с DVY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and DVY (iShares Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index, while DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYD returned 8.63%/yr vs 10.15%/yr for DVY. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SPYD charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for DVY.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у DVY с доходностью 10.60%. За последние 10 лет акции SPYD уступали акциям DVY по среднегодовой доходности: 8.63% против 10.15% соответственно.

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%

DVY

1 день
0.81%
1 месяц
0.23%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.31%
1 год
23.13%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYD и DVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.64%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%
DVY
iShares Select Dividend ETF		10.60%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%

Correlation

The correlation between SPYD and DVY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.94

The correlation between SPYD and DVY has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYD и DVY

Секторы
SPYD
DVY

Недвижимость

25.8%

-

Потребительский защитный сектор

16.3%
13.5%

Финансовые услуги

12.1%
24.9%

Коммунальные услуги

11.4%
24.2%

Энергетика

9.2%
9.1%

Потребительский циклический сектор

6.5%
9.4%

Здравоохранение

5.2%
5.0%

Коммуникационные услуги

5.1%
6.0%

Сырьевые материалы

3.4%
2.3%

Технологии

2.7%
3.4%

Промышленность

2.3%
2.1%

Недвижимость

SPYD
25.8%
DVY

-

Потребительский защитный сектор

SPYD
16.3%
DVY
13.5%

Финансовые услуги

SPYD
12.1%
DVY
24.9%

Коммунальные услуги

SPYD
11.4%
DVY
24.2%

Энергетика

SPYD
9.2%
DVY
9.1%

Потребительский циклический сектор

SPYD
6.5%
DVY
9.4%

Здравоохранение

SPYD
5.2%
DVY
5.0%

Коммуникационные услуги

SPYD
5.1%
DVY
6.0%

Сырьевые материалы

SPYD
3.4%
DVY
2.3%

Технологии

SPYD
2.7%
DVY
3.4%

Промышленность

SPYD
2.3%
DVY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

iShares Select Dividend ETF

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD
Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с VOODVY с DVYE

Доходность на риск

SPYD vs. DVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYDDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.09

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.06

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.37

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

11.90

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYD vs. DVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVY равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYDDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.09

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.57

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.57

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

0.00

Просадки

Сравнение просадок SPYD и DVY

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и DVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYDDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-62.59%

+16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-6.89%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-16.00%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-17.54%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-41.59%

-4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.16%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-8.79%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.95%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и DVY

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и iShares Select Dividend ETF (DVY) имеют волатильность 2.70% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYDDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.83%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

7.53%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

11.15%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

15.21%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

18.01%

+1.77%

Сравнение комиссий SPYD и DVY

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и DVY

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности DVY в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.39%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPYD and DVY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DVY has higher volatility (2.83%) compared to SPYD (2.70%). In terms of maximum drawdown, SPYD dropped -46.42% vs DVY's -62.59%.

On 10-year performance, DVY leads with 10.15% vs 8.63% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DVY has performed better with a 10.15% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for DVY.

SPYD has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 3.39% for DVY.

SPYD is categorized as S&P 500, while DVY is Large Cap Value Equities. SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index, while DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.07% for SPYD and 0.39% for DVY.

DVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYD и DVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор