Сравнение SPYD с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
SPYD и DVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYD и DVY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYD и DVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 7.83% | 11.60% | 16.24% | 1.12% | 1.80% | 31.70% | -4.91% | 22.62% | -6.36% | 14.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYD показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции SPYD уступали акциям DVY по среднегодовой доходности: 8.45% против 10.16% соответственно.
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
DVY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYD и DVY
SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.
Доходность на риск
SPYD vs. DVY — Ранг доходности на риск
SPYD
DVY
Сравнение SPYD c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYD | DVY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.07 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.55 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.37 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 5.88 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYD | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.07 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.62 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SPYD и DVY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYD и DVY
Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности DVY в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.47% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок SPYD и DVY
Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и DVY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYD | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -62.59% | +16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -12.23% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -17.54% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | -41.59% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -3.64% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -8.84% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.85% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYD и DVY
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 3.03%, в то время как у iShares Select Dividend ETF (DVY) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYD | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.32% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 8.21% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 15.72% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 15.28% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 18.02% | +1.78% |