Сравнение SPYD с DIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV).
SPYD и DIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYD и DIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYD и DIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 10.48% | 3.10% | 11.27% | -1.73% | -3.92% | 30.60% | -22.85% | 14.50% | -6.60% | 9.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYD показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у DIV с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции SPYD превзошли акции DIV по среднегодовой доходности: 8.45% против 4.06% соответственно.
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
DIV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 7.71%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYD и DIV
SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DIV в 0.45%.
Доходность на риск
SPYD vs. DIV — Ранг доходности на риск
SPYD
DIV
Сравнение SPYD c DIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYD | DIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.55 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 0.82 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.11 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 2.00 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYD | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.55 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.23 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.27 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SPYD и DIV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYD и DIV
Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности DIV в 6.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.76% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
Просадки
Сравнение просадок SPYD и DIV
Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и DIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYD | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -52.74% | +6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -11.76% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -21.14% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | -52.74% | +6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -3.44% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -7.10% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.95% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYD и DIV
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) имеют волатильность 3.03% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYD | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.18% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 7.32% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 14.06% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 13.66% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 17.96% | +1.84% |