PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYD с DIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYD с DIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) are both exchange-traded funds - SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index, while DIV is a Dividend fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYD returned 8.63%/yr vs 3.96%/yr for DIV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPYD charges 0.07%/yr vs 0.45%/yr for DIV.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и DIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYD показывает доходность 11.64%, а DIV немного выше – 12.22%. За последние 10 лет акции SPYD превзошли акции DIV по среднегодовой доходности: 8.63% против 3.96% соответственно.

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%

DIV

1 день
0.53%
1 месяц
-1.58%
С начала года
12.22%
6 месяцев
11.42%
1 год
15.98%
3 года*
12.18%
5 лет*
5.13%
10 лет*
3.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYD и DIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.64%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		12.22%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%

Correlation

The correlation between SPYD and DIV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.86

The correlation between SPYD and DIV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYD и DIV

Секторы
SPYD
DIV

Недвижимость

25.8%
19.8%

Потребительский защитный сектор

16.3%
13.4%

Финансовые услуги

12.1%
3.9%

Коммунальные услуги

11.4%
12.0%

Энергетика

9.2%
21.5%

Потребительский циклический сектор

6.5%
3.5%

Здравоохранение

5.2%
3.6%

Коммуникационные услуги

5.1%
6.3%

Сырьевые материалы

3.4%
4.6%

Технологии

2.7%

-

Промышленность

2.3%
11.5%

Недвижимость

SPYD
25.8%
DIV
19.8%

Потребительский защитный сектор

SPYD
16.3%
DIV
13.4%

Финансовые услуги

SPYD
12.1%
DIV
3.9%

Коммунальные услуги

SPYD
11.4%
DIV
12.0%

Энергетика

SPYD
9.2%
DIV
21.5%

Потребительский циклический сектор

SPYD
6.5%
DIV
3.5%

Здравоохранение

SPYD
5.2%
DIV
3.6%

Коммуникационные услуги

SPYD
5.1%
DIV
6.3%

Сырьевые материалы

SPYD
3.4%
DIV
4.6%

Технологии

SPYD
2.7%
DIV

-

Промышленность

SPYD
2.3%
DIV
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Global X SuperDividend U.S. ETF

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO
Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHDDIV с HDV

Доходность на риск

SPYD vs. DIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c DIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYDDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.56

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.24

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.07

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

8.61

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYD vs. DIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIV равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и DIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYDDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.38

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.22

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.28

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SPYD и DIV

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и DIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYDDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-52.74%

+6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-5.23%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-12.33%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-21.14%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-52.74%

+6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.69%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-7.03%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.86%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и DIV

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 2.70%, в то время как у Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYDDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.17%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

7.07%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

10.35%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

13.68%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

17.98%

+1.80%

Сравнение комиссий SPYD и DIV

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DIV в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и DIV

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности DIV в 6.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.74%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SPYD and DIV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIV has higher volatility (3.17%) compared to SPYD (2.70%). In terms of maximum drawdown, SPYD dropped -46.42% vs DIV's -52.74%.

On 10-year performance, SPYD leads with 8.63% vs 3.96% for DIV. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYD has performed better with a 8.63% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for DIV.

DIV has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 4.16% for SPYD.

SPYD is categorized as S&P 500, while DIV is Dividend. SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index, while DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.07% for SPYD and 0.45% for DIV.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYD и DIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор