Сравнение DIV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DIV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX SuperDividend U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIV или SPY.
Корреляция
Корреляция между DIV и SPY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DIV и SPY
Основные характеристики
DIV:
1.89
SPY:
1.46
DIV:
2.61
SPY:
1.99
DIV:
1.34
SPY:
1.27
DIV:
1.64
SPY:
2.23
DIV:
8.98
SPY:
9.00
DIV:
2.29%
SPY:
2.08%
DIV:
10.86%
SPY:
12.83%
DIV:
-52.74%
SPY:
-55.19%
DIV:
-0.29%
SPY:
-3.06%
Доходность по периодам
С начала года, DIV показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.68% против 12.88% соответственно.
DIV
5.99%
3.19%
5.77%
19.95%
5.30%
2.68%
SPY
1.38%
-1.27%
6.09%
18.45%
16.73%
12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIV и SPY
DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DIV и SPY
DIV
SPY
Сравнение DIV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIV и SPY
Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 5.40% | 5.75% | 7.14% | 6.62% | 5.26% | 8.04% | 7.67% | 7.09% | 5.95% | 6.80% | 8.40% | 5.34% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DIV и SPY
Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIV и SPY
Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 2.61%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.