Сравнение DIV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DIV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX SuperDividend U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIV или SPY.
Основные характеристики
| DIV | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.88% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 27.11% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 3.58% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.32% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.29% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 15.38 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.83% | 12.29% |
| Макс. просадка | -52.74% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DIV и SPY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DIV и SPY
С начала года, DIV показывает доходность 14.88%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.29% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIV и SPY
DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIV и SPY
Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 5.71% | 7.14% | 6.62% | 5.26% | 8.04% | 7.67% | 7.09% | 5.95% | 6.80% | 8.40% | 5.34% | 5.38% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DIV и SPY
Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIV и SPY
Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.20%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.