PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYC с SPUC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYC с SPUC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC).

SPYC и SPUC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYC и SPUC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYC и SPUC

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		-6.79%15.31%22.57%23.98%-25.65%29.26%9.10%
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		-3.92%22.64%25.37%27.50%-24.76%33.71%9.53%

Доходность по периодам

С начала года, SPYC показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у SPUC с доходностью -3.92%.

SPYC

1 день
0.69%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-7.24%
1 год
15.74%
3 года*
15.28%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—

SPUC

1 день
1.11%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-4.78%
1 год
25.70%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Часто сравнивают с SPYC:
SPYC с SPYSPYC с QQQMSPYC с SPYDSPYC с VOOSPYC с BUFFSPYC с RSPSPYC с SPYV
Часто сравнивают с SPUC:
SPUC с SPDSPUC с GDESPUC с SPYSPUC с spmoSPUC с ^GSPCSPUC с SVOLSPUC с FCNTX

Сравнение комиссий SPYC и SPUC

SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SPUC в 0.29%.

SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

Доходность на риск

SPYC vs. SPUC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYC
Ранг доходности на риск SPYC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPUC
Ранг доходности на риск SPUC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC c SPUC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYCSPUCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.97

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.51

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.63

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

6.14

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYC vs. SPUC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа SPUC равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC и SPUC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYCSPUCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.97

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.55

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.65

-0.13

Корреляция

Корреляция между SPYC и SPUC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC и SPUC

Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SPUC в 8.08%

TTM202520242023202220212020
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		1.01%0.89%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		8.08%7.70%0.94%1.33%1.53%2.00%0.75%

Просадки

Сравнение просадок SPYC и SPUC

Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, примерно равная максимальной просадке SPUC в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и SPUC.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYCSPUCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-29.20%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-16.09%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-29.20%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.91%

-7.89%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-8.70%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

4.26%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC и SPUC

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) составляет 4.08%, в то время как у Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что SPYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYCSPUCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

5.63%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

13.47%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.98%

26.54%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

22.05%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

21.71%

-1.91%