Сравнение SPYC с SGRT
SPYC (Simplify US Equity PLUS Convexity ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYC charges 0.28%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности SPYC и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYC показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.83%.
SPYC
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 5.99%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 13.02%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYC и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 7.22% | 4.48% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
Correlation
The correlation between SPYC and SGRT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYC vs. SGRT — Ранг доходности на риск
SPYC
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPYC c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYC | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYC и SGRT
Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYC | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -17.87% | -10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -17.46% | +16.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -3.66% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYC | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 37.05% | -21.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.98% | 37.05% | -17.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 37.05% | -17.44% |
Сравнение комиссий SPYC и SGRT
SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC и SGRT
Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности SGRT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 0.88% | 0.89% | 1.02% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
SPYC and SGRT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYC is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYC is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SPYC has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.13% for SGRT.
Their fees differ too: 0.28% for SPYC and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для SPYC и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор