Сравнение SPYC с SGRT
SPYC (Simplify US Equity PLUS Convexity ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYC charges 0.28%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности SPYC и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYC показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 51.46%.
SPYC
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 16.39%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 14.68%
- С начала года
- 51.46%
- 6 месяцев
- 56.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYC и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 7.59% | 4.80% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 51.46% | 25.25% |
Correlation
The correlation between SPYC and SGRT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYC vs. SGRT — Ранг доходности на риск
SPYC
SGRT
Сравнение SPYC c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYC | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYC | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 3.81 | -3.16 |
Просадки
Сравнение просадок SPYC и SGRT
Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYC | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -17.87% | -10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | 0.00% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -3.11% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYC | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 33.41% | -17.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 33.41% | -13.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 33.41% | -13.76% |
Сравнение комиссий SPYC и SGRT
SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC и SGRT
Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 0.87% | 0.89% | 1.02% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
SPYC and SGRT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYC is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYC is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SPYC has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.28% for SPYC and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для SPYC и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор