Сравнение SPYC с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
SPYC и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYC и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYC и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | -6.79% | 15.31% | 22.57% | 23.98% | -25.65% | 7.74% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYC показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
SPYC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYC и QCLR
SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
SPYC vs. QCLR — Ранг доходности на риск
SPYC
QCLR
Сравнение SPYC c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYC | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.95 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 4.57 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYC | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.95 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.55 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SPYC и QCLR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC и QCLR
Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 1.01% | 0.89% | 1.02% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYC и QCLR
Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYC | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -21.77% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -10.22% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -8.10% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -6.32% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.56% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC и QCLR
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) имеют волатильность 4.08% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYC | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 3.93% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 8.56% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 12.08% | +14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 12.61% | +7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 12.61% | +7.19% |