PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYC с MTBA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYC с MTBA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify MBS ETF (MTBA).

SPYC и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYC и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYC и MTBA

2026 (YTD)202520242023
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		-6.79%15.31%22.57%9.65%
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.39%7.74%1.99%3.64%

Доходность по периодам

С начала года, SPYC показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью -0.39%.

SPYC

1 день
0.69%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-7.24%
1 год
15.74%
3 года*
15.28%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—

MTBA

1 день
0.04%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

Simplify MBS ETF

Часто сравнивают с SPYC:
SPYC с SPYSPYC с QQQMSPYC с SPYDSPYC с VOOSPYC с BUFFSPYC с RSPSPYC с SPYV
Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с IRONXMTBA с AHTPXMTBA с QIS

Сравнение комиссий SPYC и MTBA

SPYC берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
MTBA
Simplify MBS ETF

Доходность на риск

SPYC vs. MTBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYC
Ранг доходности на риск SPYC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYCMTBADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.34

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.85

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.78

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

7.17

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYC vs. MTBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа MTBA равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYCMTBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.34

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.37

-0.86

Корреляция

Корреляция между SPYC и MTBA составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC и MTBA

Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности MTBA в 6.08%

TTM202520242023202220212020
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		1.01%0.89%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYC и MTBA

Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и MTBA.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYCMTBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-3.48%

-25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-2.69%

-10.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.91%

-1.76%

-9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-0.74%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

0.67%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC и MTBA

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что SPYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYCMTBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

1.65%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

2.09%

+9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.98%

3.33%

+23.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

3.97%

+16.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

3.97%

+15.83%