Сравнение SPYC с MAXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI).
SPYC и MAXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYC и MAXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYC и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | -6.79% | 15.31% | 22.57% | 23.98% | -1.85% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -32.46% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYC показывает доходность -6.79%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -32.46%.
SPYC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -32.46%
- 6 месяцев
- -61.88%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYC и MAXI
SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии MAXI в 11.18%.
Доходность на риск
SPYC vs. MAXI — Ранг доходности на риск
SPYC
MAXI
Сравнение SPYC c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYC | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | -0.52 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | -0.40 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.95 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.55 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | -1.04 | +4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYC | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.52 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.33 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SPYC и MAXI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC и MAXI
Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности MAXI в 70.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 1.01% | 0.89% | 1.02% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.44% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYC и MAXI
Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки MAXI в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и MAXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYC | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -66.78% | +38.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -66.78% | +53.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -65.76% | +54.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -16.70% | +8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 34.97% | -30.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC и MAXI
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) составляет 4.08%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что SPYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYC | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 17.90% | -13.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 53.79% | -42.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 76.39% | -49.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 64.47% | -44.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 64.47% | -44.67% |