PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYC с MAXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYC и MAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYC и MAXI


2026 (YTD)2025202420232022
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
-6.79%15.31%22.57%23.98%-1.85%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
-32.46%-28.59%92.92%144.12%-13.34%

Доходность по периодам

С начала года, SPYC показывает доходность -6.79%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -32.46%.


SPYC

1 день
0.69%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-7.24%
1 год
15.74%
3 года*
15.28%
5 лет*
8.11%
10 лет*

MAXI

1 день
0.62%
1 месяц
-7.29%
С начала года
-32.46%
6 месяцев
-61.88%
1 год
-39.58%
3 года*
10.37%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

Сравнение комиссий SPYC и MAXI

SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии MAXI в 11.18%.


Доходность на риск

SPYC vs. MAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYC
Ранг доходности на риск SPYC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC: 3838
Ранг коэф-та Мартина

MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC c MAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYCMAXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

-0.52

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

-0.40

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.95

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

-0.55

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

-1.04

+4.78

SPYC vs. MAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа MAXI равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC и MAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPYCMAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

-0.52

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.33

+0.18

Корреляция

Корреляция между SPYC и MAXI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC и MAXI

Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности MAXI в 70.44%


TTM202520242023202220212020
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
1.01%0.89%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
70.44%49.00%32.06%29.63%4.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYC и MAXI

Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки MAXI в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и MAXI.


Загрузка...

Показатели просадок


SPYCMAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-66.78%

+38.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-66.78%

+53.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.91%

-65.76%

+54.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-16.70%

+8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

34.97%

-30.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC и MAXI

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) составляет 4.08%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что SPYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPYCMAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

17.90%

-13.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

53.79%

-42.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.98%

76.39%

-49.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

64.47%

-44.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

64.47%

-44.67%