PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYC с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYC с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYC (Simplify US Equity PLUS Convexity ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - SPYC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Simplify, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. SPYC is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past 5 years, SPYC returned 10.00%/yr vs 12.80%/yr for ITOT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SPYC charges 0.28%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности SPYC и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYC показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%.

SPYC

1 день
0.60%
1 месяц
5.26%
С начала года
8.23%
6 месяцев
7.36%
1 год
17.32%
3 года*
19.54%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYC и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		8.23%15.31%22.57%23.98%-25.65%29.26%9.10%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%12.98%

Correlation

The correlation between SPYC and ITOT is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2020 г.

0.94

The correlation between SPYC and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYC и ITOT

Секторы
SPYC
ITOT

Технологии

35.6%
33.8%

Финансовые услуги

11.8%
12.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
9.0%

Промышленность

8.3%
9.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
2.1%

Технологии

SPYC
35.6%
ITOT
33.8%

Финансовые услуги

SPYC
11.8%
ITOT
12.1%

Коммуникационные услуги

SPYC
11.2%
ITOT
10.3%

Потребительский циклический сектор

SPYC
10.1%
ITOT
10.1%

Здравоохранение

SPYC
8.5%
ITOT
9.0%

Промышленность

SPYC
8.3%
ITOT
9.5%

Потребительский защитный сектор

SPYC
4.9%
ITOT
4.7%

Энергетика

SPYC
3.5%
ITOT
3.7%

Коммунальные услуги

SPYC
2.4%
ITOT
2.3%

Недвижимость

SPYC
1.9%
ITOT
2.4%

Сырьевые материалы

SPYC
1.8%
ITOT
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с SPYC:
SPYC с SPYSPYC с QQQMSPYC с RSPSPYC с SPYDSPYC с BUFFSPYC с VOOSPYC с SPYV
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

SPYC vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYC
Ранг доходности на риск SPYC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYCITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.37

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.24

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.25

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

14.92

-11.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYC vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYCITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.37

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.74

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.57

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SPYC и ITOT

Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYCITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-55.20%

+26.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-8.90%

-4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.81%

-19.44%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-25.36%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.25%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-6.97%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

1.94%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC и ITOT

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что SPYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYCITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

2.94%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

9.14%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

12.19%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

17.35%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

18.26%

+1.38%

Сравнение комиссий SPYC и ITOT

SPYC берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC и ITOT

Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		0.87%0.89%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SPYC and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYC has higher volatility (3.70%) compared to ITOT (2.94%). In terms of maximum drawdown, SPYC dropped -28.51% vs ITOT's -55.20%.

On 5-year performance, ITOT leads with 12.80% vs 10.00% for SPYC. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITOT has performed better with a 12.80% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.28% for SPYC.

ITOT has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.87% for SPYC.

SPYC is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.28% for SPYC and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYC и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор