PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYC с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYC с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и iShares Global 100 ETF (IOO).

SPYC и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYC и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYC и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		-6.79%15.31%22.57%23.98%-25.65%29.26%9.10%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%9.04%

Доходность по периодам

С начала года, SPYC показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.

SPYC

1 день
0.69%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-7.24%
1 год
15.74%
3 года*
15.28%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с SPYC:
SPYC с SPYSPYC с QQQMSPYC с SPYDSPYC с VOOSPYC с BUFFSPYC с RSPSPYC с SPYV
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий SPYC и IOO

SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.

IOO
iShares Global 100 ETF
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

Доходность на риск

SPYC vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYC
Ранг доходности на риск SPYC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYCIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.44

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.13

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.26

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

10.66

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYC vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYCIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.44

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.86

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.15

Корреляция

Корреляция между SPYC и IOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC и IOO

Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		1.01%0.89%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок SPYC и IOO

Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYCIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-55.85%

+27.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-12.40%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-23.52%

-4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.91%

-5.98%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-11.34%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.63%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC и IOO

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) составляет 4.08%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что SPYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYCIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

6.23%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

10.71%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.98%

19.24%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

16.97%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

17.74%

+2.06%