PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYC с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYC с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYC (Simplify US Equity PLUS Convexity ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SPYC is actively managed, while HLAL is passively managed. Over the past 5 years, SPYC returned 9.87%/yr vs 15.86%/yr for HLAL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPYC charges 0.28%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности SPYC и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYC показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

SPYC

1 день
-0.84%
1 месяц
5.51%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.63%
1 год
16.39%
3 года*
19.24%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYC и HLAL

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		7.59%15.31%22.57%23.98%-25.65%29.26%9.10%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%13.59%

Correlation

The correlation between SPYC and HLAL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2020 г.

0.90

The correlation between SPYC and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYC и HLAL

Секторы
SPYC
HLAL

Технологии

35.6%
50.4%

Финансовые услуги

11.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

11.2%
16.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.6%

Здравоохранение

8.5%
10.5%

Промышленность

8.3%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.9%

Энергетика

3.5%
4.5%

Коммунальные услуги

2.4%
1.0%

Недвижимость

1.9%
0.8%

Сырьевые материалы

1.8%
2.5%

Технологии

SPYC
35.6%
HLAL
50.4%

Финансовые услуги

SPYC
11.8%
HLAL
0.0%

Коммуникационные услуги

SPYC
11.2%
HLAL
16.7%

Потребительский циклический сектор

SPYC
10.1%
HLAL
5.6%

Здравоохранение

SPYC
8.5%
HLAL
10.5%

Промышленность

SPYC
8.3%
HLAL
4.6%

Потребительский защитный сектор

SPYC
4.9%
HLAL
2.9%

Энергетика

SPYC
3.5%
HLAL
4.5%

Коммунальные услуги

SPYC
2.4%
HLAL
1.0%

Недвижимость

SPYC
1.9%
HLAL
0.8%

Сырьевые материалы

SPYC
1.8%
HLAL
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с SPYC:
SPYC с SPYSPYC с QQQMSPYC с RSPSPYC с SPYDSPYC с BUFFSPYC с VOOSPYC с SPYV
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

SPYC vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYC
Ранг доходности на риск SPYC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYCHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
3.33

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
4.62

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.59

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

4.30

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

19.85

-16.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYC vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYCHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

3.33

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.91

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.89

-0.25

Просадки

Сравнение просадок SPYC и HLAL

Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYCHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-33.57%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-10.20%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.81%

-21.67%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-23.18%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.07%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-5.00%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

2.20%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC и HLAL

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеют волатильность 3.73% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYCHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.70%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

9.95%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

13.17%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

17.60%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

20.21%

-0.56%

Сравнение комиссий SPYC и HLAL

SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC и HLAL

Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности HLAL в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		0.87%0.89%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYC and HLAL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYC has higher volatility (3.73%) compared to HLAL (3.70%). In terms of maximum drawdown, SPYC dropped -28.51% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.86% vs 9.87% for SPYC. On fees, SPYC is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.86% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYC is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

SPYC has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.44% for HLAL.

They also come from different issuers: Simplify and Wahed. Their fees differ too: 0.28% for SPYC and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYC и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор