Сравнение SPYC с HIGH
SPYC (Simplify US Equity PLUS Convexity ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Simplify, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPYC returned 17.77%/yr vs 2.72%/yr for HIGH. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYC charges 0.28%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности SPYC и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYC показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.79%.
SPYC
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -1.43%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYC и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 5.45% | 15.31% | 22.57% | 23.98% | -1.55% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.79% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between SPYC and HIGH is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.54 |
Over the past year, SPYC and HIGH have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYC vs. HIGH — Ранг доходности на риск
SPYC
HIGH
Сравнение SPYC c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYC | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.98 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.15 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | -0.21 | +3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYC и HIGH
Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYC | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -9.50% | -19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -9.50% | -3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.81% | -9.50% | -13.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -7.50% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -2.44% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 6.73% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC и HIGH
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что SPYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYC | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 1.91% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 3.81% | +6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 8.79% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 9.53% | +10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 9.53% | +10.15% |
Сравнение комиссий SPYC и HIGH
SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC и HIGH
Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности HIGH в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.36% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 0.89% | 0.89% | 1.02% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
SPYC and HIGH have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYC has higher volatility (5.54%) compared to HIGH (1.91%). In terms of maximum drawdown, SPYC dropped -28.51% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, SPYC leads with 17.77% vs 2.72% for HIGH. On fees, SPYC is cheaper at 0.28% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPYC has performed better with a 17.77% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYC is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 0.89% for SPYC.
SPYC is categorized as Large Cap Growth Equities, while HIGH is Derivative Income. Their fees differ too: 0.28% for SPYC and 0.51% for HIGH.
SPYC currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYC и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор