Сравнение SPYC с HIGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH).
SPYC и HIGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYC и HIGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYC и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | -6.79% | 15.31% | 22.57% | 23.98% | -3.95% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -2.84% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYC показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у HIGH с доходностью -2.84%.
SPYC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYC и HIGH
SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.
Доходность на риск
SPYC vs. HIGH — Ранг доходности на риск
SPYC
HIGH
Сравнение SPYC c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYC | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.26 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.63 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.52 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 0.86 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYC | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.26 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.32 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между SPYC и HIGH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC и HIGH
Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности HIGH в 8.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 1.01% | 0.89% | 1.02% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 8.15% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYC и HIGH
Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и HIGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYC | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -9.50% | -19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -9.50% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -9.41% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -2.08% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 5.74% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC и HIGH
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что SPYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYC | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 0.57% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 5.33% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 16.32% | +10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 9.74% | +10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 9.74% | +10.06% |