PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYC с HIGH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYC и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYC и HIGH


2026 (YTD)2025202420232022
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
-6.79%15.31%22.57%23.98%-3.95%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
-2.84%4.35%1.52%7.70%0.27%

Доходность по периодам

С начала года, SPYC показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у HIGH с доходностью -2.84%.


SPYC

1 день
0.69%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-7.24%
1 год
15.74%
3 года*
15.28%
5 лет*
8.11%
10 лет*

HIGH

1 день
0.05%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-4.75%
1 год
4.23%
3 года*
2.92%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

Simplify Enhanced Income ETF

Сравнение комиссий SPYC и HIGH

SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.


Доходность на риск

SPYC vs. HIGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYC
Ранг доходности на риск SPYC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC: 3838
Ранг коэф-та Мартина

HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYCHIGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.26

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.63

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.52

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

0.86

+2.88

SPYC vs. HIGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPYCHIGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.26

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.32

+0.19

Корреляция

Корреляция между SPYC и HIGH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC и HIGH

Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности HIGH в 8.15%


TTM202520242023202220212020
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
1.01%0.89%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
8.15%7.71%8.34%9.40%0.62%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYC и HIGH

Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и HIGH.


Загрузка...

Показатели просадок


SPYCHIGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-9.50%

-19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-9.50%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.91%

-9.41%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-2.08%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

5.74%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC и HIGH

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что SPYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPYCHIGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

0.57%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

5.33%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.98%

16.32%

+10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

9.74%

+10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

9.74%

+10.06%