PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYC с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYC и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYC и FTCS


2026 (YTD)202520242023202220212020
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
-6.79%15.31%22.57%23.98%-25.65%29.26%9.10%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.54%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%6.33%

Доходность по периодам

С начала года, SPYC показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.


SPYC

1 день
0.69%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-7.24%
1 год
15.74%
3 года*
15.28%
5 лет*
8.11%
10 лет*

FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий SPYC и FTCS

SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.


Доходность на риск

SPYC vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYC
Ранг доходности на риск SPYC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC: 3838
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYCFTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.34

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.59

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.49

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

1.87

+1.87

SPYC vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPYCFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.34

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.52

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.51

+0.01

Корреляция

Корреляция между SPYC и FTCS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC и FTCS

Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FTCS в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
1.01%0.89%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок SPYC и FTCS

Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и FTCS.


Загрузка...

Показатели просадок


SPYCFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-53.64%

+25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-9.38%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-20.93%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.91%

-6.46%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-6.93%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.46%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC и FTCS

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что SPYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPYCFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.18%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

7.05%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.98%

13.55%

+13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

13.14%

+6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

15.54%

+4.26%