Сравнение SPYC с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
SPYC и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYC и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYC и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | -6.79% | 15.31% | 22.57% | 23.98% | -25.65% | 29.26% | 9.10% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 6.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYC показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.
SPYC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYC и FTCS
SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
SPYC vs. FTCS — Ранг доходности на риск
SPYC
FTCS
Сравнение SPYC c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYC | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.34 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.59 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.49 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 1.87 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYC | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.34 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.52 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.51 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SPYC и FTCS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC и FTCS
Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 1.01% | 0.89% | 1.02% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок SPYC и FTCS
Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYC | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -53.64% | +25.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -9.38% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | -20.93% | -7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -6.46% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -6.93% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.46% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC и FTCS
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что SPYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYC | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 3.18% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 7.05% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 13.55% | +13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 13.14% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 15.54% | +4.26% |