PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYC с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYC с FPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).

SPYC и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SPYC и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYC и FPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		-7.42%15.31%22.57%23.98%-25.65%29.26%9.10%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		-2.88%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%27.96%

Доходность по периодам

С начала года, SPYC показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -2.88%.

SPYC

1 день
2.25%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-7.45%
1 год
15.71%
3 года*
15.02%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—

FPX

1 день
4.38%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-4.25%
1 год
42.94%
3 года*
23.97%
5 лет*
5.98%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с SPYC:
SPYC с SPYSPYC с QQQMSPYC с SPYDSPYC с VOOSPYC с BUFFSPYC с RSPSPYC с SPYV
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IUSGFPX с IBUYFPX с URNM

Сравнение комиссий SPYC и FPX

SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.

FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

Доходность на риск

SPYC vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYC
Ранг доходности на риск SPYC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYCFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.47

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.04

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.99

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

10.16

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYC vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYCFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.47

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.23

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.52

-0.02

Корреляция

Корреляция между SPYC и FPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC и FPX

Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности FPX в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		1.01%0.89%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.59%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок SPYC и FPX

Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и FPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYCFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-56.29%

+27.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-14.19%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-43.14%

+14.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.52%

-8.22%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-11.43%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

4.18%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC и FPX

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) составляет 3.98%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что SPYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYCFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

9.13%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

18.62%

-7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.98%

29.34%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

26.54%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

24.17%

-4.36%