PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPYC с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPYC и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYC и DARP


2026 (YTD)202520242023
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
-6.79%15.31%22.57%7.76%
DARP
Grizzle Growth ETF
5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, SPYC показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.


SPYC

1 день
0.69%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-7.24%
1 год
15.74%
3 года*
15.28%
5 лет*
8.11%
10 лет*

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

Grizzle Growth ETF

Сравнение комиссий SPYC и DARP

SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.


Доходность на риск

SPYC vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYC
Ранг доходности на риск SPYC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC: 3838
Ранг коэф-та Мартина

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYC c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPYCDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

2.19

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.74

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

4.15

-2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

17.03

-13.29

SPYC vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYC на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYC и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPYCDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.19

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.13

-0.61

Корреляция

Корреляция между SPYC и DARP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYC и DARP

Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности DARP в 0.41%


TTM202520242023202220212020
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
1.01%0.89%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%
DARP
Grizzle Growth ETF
0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYC и DARP

Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и DARP.


Загрузка...

Показатели просадок


SPYCDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-30.27%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-15.92%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.91%

-8.02%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-4.84%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.88%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYC и DARP

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) составляет 4.08%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что SPYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPYCDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

9.11%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

19.29%

-8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.98%

29.51%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

26.41%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

26.41%

-6.61%