Сравнение SPYC с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Grizzle Growth ETF (DARP).
SPYC и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYC и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYC и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | -6.79% | 15.31% | 22.57% | 7.76% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYC показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
SPYC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYC и DARP
SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
SPYC vs. DARP — Ранг доходности на риск
SPYC
DARP
Сравнение SPYC c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYC | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 2.19 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.74 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.40 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 4.15 | -2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 17.03 | -13.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYC | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 2.19 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.13 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между SPYC и DARP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC и DARP
Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 1.01% | 0.89% | 1.02% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYC и DARP
Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYC | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -30.27% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -15.92% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -8.02% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -4.84% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.88% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC и DARP
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) составляет 4.08%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что SPYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYC | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 9.11% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 19.29% | -8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 29.51% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 26.41% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 26.41% | -6.61% |