Сравнение SPYC с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Inspire 100 ETF (BIBL).
SPYC и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYC и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYC и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | -6.79% | 15.31% | 22.57% | 23.98% | -25.65% | 29.26% | 9.10% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 11.47% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYC показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
SPYC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYC и BIBL
SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
SPYC vs. BIBL — Ранг доходности на риск
SPYC
BIBL
Сравнение SPYC c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYC | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.25 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.78 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.84 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 8.69 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYC | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.25 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.54 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SPYC и BIBL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC и BIBL
Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 1.01% | 0.89% | 1.02% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок SPYC и BIBL
Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYC | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -36.12% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -13.93% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | -30.85% | +2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -4.96% | -5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -7.17% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.95% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC и BIBL
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) составляет 4.08%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что SPYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYC | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 6.82% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 12.28% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 20.39% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 19.44% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 21.15% | -1.35% |