Сравнение SPYC с ATFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Alger 35 ETF (ATFV).
SPYC и ATFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYC и ATFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYC и ATFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | -6.79% | 15.31% | 22.57% | 23.98% | -25.65% | 16.69% |
ATFV Alger 35 ETF | -9.24% | 38.20% | 46.14% | 32.75% | -35.97% | 4.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYC показывает доходность -6.79%, что значительно выше, чем у ATFV с доходностью -9.24%.
SPYC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- —
ATFV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -9.24%
- 6 месяцев
- -10.78%
- 1 год
- 42.93%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYC и ATFV
SPYC берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ATFV в 0.55%.
Доходность на риск
SPYC vs. ATFV — Ранг доходности на риск
SPYC
ATFV
Сравнение SPYC c ATFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) и Alger 35 ETF (ATFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYC | ATFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.56 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.20 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.44 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 8.34 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYC | ATFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.56 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SPYC и ATFV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYC и ATFV
Дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности ATFV в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 1.01% | 0.89% | 1.02% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% |
ATFV Alger 35 ETF | 0.22% | 0.20% | 0.16% | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYC и ATFV
Максимальная просадка SPYC за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки ATFV в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYC и ATFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYC | ATFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -45.34% | +16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -18.29% | +4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -13.60% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -18.35% | +9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 5.34% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYC и ATFV
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) составляет 4.08%, в то время как у Alger 35 ETF (ATFV) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что SPYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYC | ATFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 9.25% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 17.53% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 27.67% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 26.62% | -6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 26.62% | -6.82% |