Сравнение SPY с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
SPY и XLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPY и XLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPY и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 5.87% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 5.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPY имеют среднегодовую доходность 14.11%, а акции XLI немного отстают с 13.48%.
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
XLI
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и XLI
SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XLI в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPY vs. XLI — Ранг доходности на риск
SPY
XLI
Сравнение SPY c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.28 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.84 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.07 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 7.98 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.28 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.68 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SPY и XLI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и XLI
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности XLI в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.25% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и XLI
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и XLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPY | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -62.26% | +7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -12.21% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -21.64% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | -42.33% | +8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -8.20% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -9.24% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.25% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и XLI
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 5.28%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPY | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 6.55% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 11.74% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 19.50% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 17.25% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 19.88% | -1.96% |