PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с TMUS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPY returned 15.42%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPY и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции SPY уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 15.42% против 16.66% соответственно.

SPY

1 день
0.54%
1 месяц
-0.08%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.42%
1 год
24.27%
3 года*
20.86%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.42%

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.07%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between SPY and TMUS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.43

The correlation between SPY and TMUS shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

SPY vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
-0.63

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
-0.79

+3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.91

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

-0.52

+3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

-0.88

+13.27

SPY vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY и TMUS

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-86.29%

+31.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-30.37%

+21.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-33.65%

+14.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-33.65%

+9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-33.65%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-29.12%

+26.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-25.96%

+16.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

17.87%

-15.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и TMUS

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 4.34%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

7.72%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

19.08%

-9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

24.99%

-12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

23.90%

-6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

26.08%

-8.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и TMUS

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности TMUS в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPY and TMUS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMUS has higher volatility (7.72%) compared to SPY (4.34%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs TMUS's -86.29%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор