Сравнение SPY с PBFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).
SPY и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPY и PBFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPY и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 9.09% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | -0.36% | 10.44% | 5.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью -0.36%.
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
PBFR
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и PBFR
SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PBFR в 0.50%.
Доходность на риск
SPY vs. PBFR — Ранг доходности на риск
SPY
PBFR
Сравнение SPY c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY | PBFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.04 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.84 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 10.85 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.23 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между SPY и PBFR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и PBFR
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности PBFR в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и PBFR
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и PBFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPY | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -8.50% | -46.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -6.15% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -1.17% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -0.68% | -8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.04% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и PBFR
State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPY | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 2.46% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 3.48% | +6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 8.18% | +10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 7.13% | +9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 7.13% | +10.79% |