PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKZ с TLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUKZ с TLN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Talen Energy Corporation (TLN).

NUKZ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Range Nuclear Renaissance Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и TLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Talen Energy Corporation (TLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUKZ и TLN

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		3.57%56.57%62.98%
TLN
Talen Energy Corporation		-14.84%86.05%208.77%

Доходность по периодам

С начала года, NUKZ показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у TLN с доходностью -14.84%.

NUKZ

1 день
3.64%
1 месяц
-10.35%
С начала года
3.57%
6 месяцев
2.03%
1 год
74.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLN

1 день
1.98%
1 месяц
-13.95%
С начала года
-14.84%
6 месяцев
-24.95%
1 год
59.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

Talen Energy Corporation

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPYNUKZ с VEMY
Часто сравнивают с TLN:
TLN с CEGTLN с VSTTLN с QQQTLN с TACTLN с AAPLTLN с CMGTLN с AXP

Доходность на риск

NUKZ vs. TLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TLN
Ранг доходности на риск TLN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c TLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUKZTLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.06

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.73

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.34

1.92

+2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.46

4.66

+6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUKZ vs. TLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKZ на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа TLN равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKZ и TLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUKZTLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.06

+1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

1.99

-0.26

Корреляция

Корреляция между NUKZ и TLN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и TLN

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как TLN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.88%0.91%0.09%
TLN
Talen Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и TLN

Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, примерно равная максимальной просадке TLN в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и TLN.

Загрузка...

Показатели просадок

NUKZTLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-33.80%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-32.05%

+15.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.55%

-28.40%

+16.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-6.45%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

13.24%

-6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и TLN

Текущая волатильность для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) составляет 10.20%, в то время как у Talen Energy Corporation (TLN) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUKZTLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

16.97%

-6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

39.74%

-18.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.75%

56.55%

-24.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

49.52%

-16.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

49.52%

-16.92%