Сравнение NUKZ с TLN
NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) is Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while TLN (Talen Energy Corporation) is a stock. Over the past year, NUKZ returned 10.11% vs -14.16% for TLN. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности NUKZ и TLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUKZ показывает доходность 4.39%, что значительно выше, чем у TLN с доходностью -12.01%.
NUKZ
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -1.72%
- 6 месяцев
- -2.67%
- С начала года
- 4.39%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 46.27%
TLN
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -12.69%
- 6 месяцев
- 4.03%
- С начала года
- -12.01%
- 1 год
- -14.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 62.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.71M | $6.27M | $7.58M | |
| $258.53M | $242.08M | $308.23M |
Сравнение доходности по годам NUKZ и TLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 4.39% | 56.57% | 21.90% |
TLN Talen Energy Corporation | -12.01% | 86.05% | 66.50% |
Correlation
The correlation between NUKZ and TLN is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between NUKZ and TLN has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUKZ vs. TLN — Ранг доходности на риск
NUKZ
TLN
Сравнение NUKZ c TLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUKZ | TLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.44 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | -0.83 | +2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUKZ и TLN
Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, примерно равная максимальной просадке TLN в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и TLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUKZ | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -33.80% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -32.05% | +11.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | -26.02% | +12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -11.08% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 17.06% | -8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUKZ и TLN
Текущая волатильность для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) составляет 9.25%, в то время как у Talen Energy Corporation (TLN) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUKZ | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 16.20% | -6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 40.75% | -17.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.00% | 53.19% | -22.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 59.88% | -27.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.73% | 59.88% | -27.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUKZ и TLN
Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как TLN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.87% | 0.91% | 0.09% |
TLN Talen Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUKZ and TLN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLN has higher volatility (16.20%) compared to NUKZ (9.25%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs TLN's -33.80%.
NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUKZ и TLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор