Сравнение SPY с CPST
SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CPST is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep. Both are passively managed. Over the past year, SPY returned 27.05% vs 7.45% for CPST. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPY charges 0.09%/yr vs 0.69%/yr for CPST.
Доходность
Сравнение доходности SPY и CPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у CPST с доходностью 2.73%.
SPY
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 15.48%
CPST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPY и CPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.09% | 17.72% | 4.64% |
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 2.73% | 6.73% | 1.97% |
Correlation
The correlation between SPY and CPST is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between SPY and CPST has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY vs. CPST — Ранг доходности на риск
SPY
CPST
Сравнение SPY c CPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPY | CPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.82 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 5.28 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.61 | 28.49 | -14.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPY и CPST
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки CPST в -3.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и CPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -3.79% | -51.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -1.42% | -7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.09% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -0.34% | -8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 0.26% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и CPST
State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 0.43% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 1.60% | +8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 2.09% | +10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 3.35% | +13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 3.35% | +14.63% |
Сравнение комиссий SPY и CPST
SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CPST в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и CPST
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как CPST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.01% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
SPY and CPST have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPY has higher volatility (4.73%) compared to CPST (0.43%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs CPST's -3.79%.
On 1-year performance, SPY leads with 27.05% vs 7.45% for CPST. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, CPST has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPY has performed better with a 27.05% return vs 7.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.69% for CPST.
SPY has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for CPST.
SPY is categorized as S&P 500, while CPST is Defined Outcome. SPY tracks S&P 500 Index, while CPST tracks MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep. They also come from different issuers: State Street and Calamos. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.69% for CPST.
CPST currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPY и CPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор