Сравнение SPXX с PUTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW).
SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г.. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXX и PUTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXX и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | -7.83% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | -6.92% | 29.03% | -0.37% | 25.36% | -13.42% | 27.92% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXX показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у PUTW с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции SPXX превзошли акции PUTW по среднегодовой доходности: 9.25% против 7.80% соответственно.
SPXX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.25%
PUTW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXX и PUTW
SPXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.
Доходность на риск
SPXX vs. PUTW — Ранг доходности на риск
SPXX
PUTW
Сравнение SPXX c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXX | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.09 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.63 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.27 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.58 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 8.35 | -7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.09 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.77 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.61 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SPXX и PUTW составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXX и PUTW
Дивидендная доходность SPXX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности PUTW в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 8.28% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXX и PUTW
Максимальная просадка SPXX за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXX и PUTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -28.40% | -23.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -9.90% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.09% | -16.56% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.99% | -28.40% | -15.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -4.73% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -3.48% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 1.87% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXX и PUTW
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) имеют волатильность 4.96% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.76% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 7.82% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 14.33% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 12.21% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 13.23% | +5.16% |