Сравнение SPXX с NVLIX
SPXX (Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund) and NVLIX (Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I) are both mutual funds - SPXX is a S&P 500 fund actively managed by Nuveen, while NVLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, SPXX returned 10.16%/yr vs 17.65%/yr for NVLIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXX charges 0.89%/yr vs 0.83%/yr for NVLIX.
Доходность
Сравнение доходности SPXX и NVLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXX показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у NVLIX с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции SPXX уступали акциям NVLIX по среднегодовой доходности: 10.16% против 17.65% соответственно.
SPXX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 10.16%
NVLIX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 7.02%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 17.65%
Сравнение доходности по годам SPXX и NVLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 4.21% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | -6.92% | 29.03% | -0.37% | 25.36% | -13.42% | 27.92% |
NVLIX Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I | 8.35% | 12.76% | 29.48% | 43.60% | -31.31% | 27.62% | 37.97% | 33.54% | 3.02% | 33.09% |
Correlation
The correlation between SPXX and NVLIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2009 г. | 0.67 |
The correlation between SPXX and NVLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXX vs. NVLIX — Ранг доходности на риск
SPXX
NVLIX
Сравнение SPXX c NVLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXX | NVLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.08 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 3.33 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXX | NVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.80 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.81 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок SPXX и NVLIX
Максимальная просадка SPXX за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки NVLIX в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXX и NVLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXX | NVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -39.57% | -12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -19.01% | +7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.65% | -23.94% | +6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.09% | -39.57% | +21.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.99% | -39.57% | -4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -1.07% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -6.18% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 6.13% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXX и NVLIX
Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) составляет 2.65%, в то время как у Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что SPXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXX | NVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 3.80% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 12.00% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 16.10% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 22.36% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 22.04% | -3.63% |
Сравнение комиссий SPXX и NVLIX
SPXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NVLIX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXX и NVLIX
Дивидендная доходность SPXX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что меньше доходности NVLIX в 20.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVLIX Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I | 20.72% | 22.45% | 14.35% | 5.39% | 8.93% | 9.51% | 5.47% | 8.69% | 18.81% | 18.70% | 17.11% | 15.18% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 7.33% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
Часто задаваемые вопросы
SPXX and NVLIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVLIX has higher volatility (3.80%) compared to SPXX (2.65%). In terms of maximum drawdown, SPXX dropped -52.39% vs NVLIX's -39.57%.
NVLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXX и NVLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор