Сравнение SPXX с FARCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX).
SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г.. FARCX управляется Nuveen. Фонд был запущен 30 июн. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXX и FARCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXX и FARCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | -7.83% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | -6.92% | 29.03% | -0.37% | 25.36% | -13.42% | 27.92% |
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 3.59% | 2.56% | 6.04% | 11.55% | -24.57% | 41.57% | -6.14% | 25.63% | -5.57% | 5.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXX показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у FARCX с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции SPXX превзошли акции FARCX по среднегодовой доходности: 9.25% против 4.87% соответственно.
SPXX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.25%
FARCX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 4.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXX и FARCX
SPXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FARCX в 0.97%.
Доходность на риск
SPXX vs. FARCX — Ранг доходности на риск
SPXX
FARCX
Сравнение SPXX c FARCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXX | FARCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.29 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 0.51 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.47 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 1.94 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXX | FARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.29 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.23 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.24 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.40 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SPXX и FARCX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXX и FARCX
Дивидендная доходность SPXX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности FARCX в 4.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 8.28% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 4.87% | 5.77% | 9.34% | 3.30% | 20.25% | 15.12% | 2.89% | 11.46% | 6.19% | 13.43% | 10.99% | 8.24% |
Просадки
Сравнение просадок SPXX и FARCX
Максимальная просадка SPXX за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки FARCX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXX и FARCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXX | FARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -70.62% | +18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -12.35% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.09% | -31.77% | +13.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.99% | -41.05% | -2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -6.77% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -10.50% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.96% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXX и FARCX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что SPXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FARCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXX | FARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.22% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 9.02% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 16.14% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 18.36% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 20.16% | -1.77% |