PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXX с CEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXX с CEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXX (Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund) and CEF (Sprott Physical Gold and Silver Trust) are both mutual funds - SPXX is a S&P 500 fund actively managed by Nuveen, while CEF is a Precious Metals fund actively managed by Sprott. Both are actively managed. Over the past 10 years, SPXX returned 10.16%/yr vs 13.93%/yr for CEF. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SPXX charges 0.89%/yr vs 0.48%/yr for CEF.

Доходность

Сравнение доходности SPXX и CEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXX показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у CEF с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции SPXX уступали акциям CEF по среднегодовой доходности: 10.16% против 13.93% соответственно.

SPXX

1 день
0.38%
1 месяц
4.18%
С начала года
4.21%
6 месяцев
6.63%
1 год
14.84%
3 года*
14.38%
5 лет*
7.85%
10 лет*
10.16%

CEF

1 день
1.12%
1 месяц
-0.34%
С начала года
2.29%
6 месяцев
12.51%
1 год
56.22%
3 года*
35.96%
5 лет*
18.56%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXX и CEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund		4.21%9.78%27.10%0.85%-6.92%29.03%-0.37%25.36%-13.42%27.92%
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		2.29%92.76%24.07%6.80%1.07%-8.32%31.99%16.91%-6.34%18.78%

Correlation

The correlation between SPXX and CEF is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2005 г.

0.12

The correlation between SPXX and CEF shifts across timeframes, from 0.11 (10 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Часто сравнивают с SPXX:
SPXX с FXAIXSPXX с ADXSPXX с NVDASPXX с XLESPXX с PQIPXSPXX с RQISPXX с GPIX
Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PSLVCEF с TYGCEF с PICKCEF с STKCEF с SILJ

Доходность на риск

SPXX vs. CEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXX
Ранг доходности на риск SPXX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXX c CEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXXCEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.49

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.82

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

2.11

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

5.34

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXX vs. CEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEF равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXX и CEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXXCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.49

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.77

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.64

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.22

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SPXX и CEF

Максимальная просадка SPXX за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки CEF в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXX и CEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXXCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-62.29%

+9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-26.77%

+14.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-26.77%

+9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.09%

-26.77%

+8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.99%

-29.10%

-14.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-20.87%

+20.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-27.33%

+19.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

10.55%

-7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXX и CEF

Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) составляет 2.65%, в то время как у Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что SPXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXXCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

10.14%

-7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

35.16%

-26.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

37.84%

-25.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

24.26%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

21.82%

-3.41%

Сравнение комиссий SPXX и CEF

SPXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CEF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXX и CEF

Дивидендная доходность SPXX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, тогда как CEF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%
SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund		7.33%7.48%6.87%7.82%7.30%5.27%6.56%6.44%7.98%5.69%5.14%7.75%

Часто задаваемые вопросы

SPXX and CEF have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEF has higher volatility (10.14%) compared to SPXX (2.65%). In terms of maximum drawdown, SPXX dropped -52.39% vs CEF's -62.29%.

CEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXX и CEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор