PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXV с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXV с SPYG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPXV (ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both S&P 500 funds - SPXV tracks the S&P 500 Ex-Health Care Index while SPYG tracks the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXV returned 16.05%/yr vs 17.77%/yr for SPYG. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPXV charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности SPXV и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXV показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции SPXV уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 16.05% против 17.77% соответственно.

SPXV

1 день
-0.19%
1 месяц
2.78%
6 месяцев
13.92%
С начала года
14.16%
1 год
23.90%
3 года*
23.06%
5 лет*
14.19%
10 лет*
16.05%
Всё время*
16.15%

SPYG

1 день
-0.21%
1 месяц
2.99%
6 месяцев
17.86%
С начала года
14.87%
1 год
25.55%
3 года*
26.88%
5 лет*
14.03%
10 лет*
17.77%
Всё время*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPXV

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
$38.96K$54.32K$76.31K

SPYG

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
$396.67M$305.79M$315.86M

Сравнение доходности по годам SPXV и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		14.16%18.40%28.02%30.71%-20.47%28.37%18.99%33.58%-3.81%17.01%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		14.87%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between SPXV and SPYG is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.80

The correlation between SPXV and SPYG shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXV и SPYG

Секторы
SPXV
SPYG

Технологии

42.3%
52.3%

Финансовые услуги

12.7%
8.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.6%

Потребительский циклический сектор

10.4%
8.6%

Промышленность

9.3%
6.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
1.0%

Энергетика

3.3%
0.1%

Коммунальные услуги

2.4%
0.4%

Недвижимость

2.0%
0.6%

Сырьевые материалы

1.8%
0.3%

Здравоохранение

-

6.2%

Технологии

SPXV
42.3%
SPYG
52.3%

Финансовые услуги

SPXV
12.7%
SPYG
8.7%

Коммуникационные услуги

SPXV
10.9%
SPYG
15.6%

Потребительский циклический сектор

SPXV
10.4%
SPYG
8.6%

Промышленность

SPXV
9.3%
SPYG
6.4%

Потребительский защитный сектор

SPXV
5.0%
SPYG
1.0%

Энергетика

SPXV
3.3%
SPYG
0.1%

Коммунальные услуги

SPXV
2.4%
SPYG
0.4%

Недвижимость

SPXV
2.0%
SPYG
0.6%

Сырьевые материалы

SPXV
1.8%
SPYG
0.3%

Здравоохранение

SPXV

-

SPYG
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPXV:
SPXV с SPXTSPXV с SPXESPXV с SPXNSPXV с XLKSPXV с SPYSPXV с FTECSPXV с SPXU
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

SPXV vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPXV
Ранг доходности на риск SPXV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPXV c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXVSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.41

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.01

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.86

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

6.77

+3.30

SPXV vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXV и SPYG

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXVSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-67.63%

+33.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-13.76%

+4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

-22.14%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-32.67%

+6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-32.67%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.21%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-24.19%

+19.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.78%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и SPYG

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) составляет 4.60%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что SPXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXVSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

6.59%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

15.03%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

18.25%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.95%

21.56%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

20.82%

-2.73%

Сравнение комиссий SPXV и SPYG

SPXV берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и SPYG

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		0.90%0.97%1.12%1.27%1.67%1.11%1.45%1.58%1.89%1.57%2.66%0.56%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPXV and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYG has higher volatility (6.59%) compared to SPXV (4.60%). In terms of maximum drawdown, SPXV dropped -34.34% vs SPYG's -67.63%.

On 10-year performance, SPYG leads with 17.77% vs 16.05% for SPXV. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPXV has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 17.77% return vs 16.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for SPXV.

SPXV has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.47% for SPYG.

SPXV tracks S&P 500 Ex-Health Care Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.09% for SPXV and 0.04% for SPYG.

SPXV currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXV и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор