PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXV с RSPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXV с RSPM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXV (ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF) and RSPM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF) are both exchange-traded funds - SPXV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Health Care Index, while RSPM is a Materials fund tracking the S&P 500 Equal Weight Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXV returned 16.38%/yr vs 10.67%/yr for RSPM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXV charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for RSPM.

Доходность

Сравнение доходности SPXV и RSPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXV показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 15.78%. За последние 10 лет акции SPXV превзошли акции RSPM по среднегодовой доходности: 16.38% против 10.67% соответственно.

SPXV

1 день
-0.77%
1 месяц
5.44%
С начала года
12.35%
6 месяцев
12.52%
1 год
29.54%
3 года*
24.48%
5 лет*
14.80%
10 лет*
16.38%

RSPM

1 день
0.11%
1 месяц
1.21%
С начала года
15.78%
6 месяцев
18.94%
1 год
23.99%
3 года*
10.35%
5 лет*
4.29%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXV и RSPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		12.35%18.40%28.02%30.71%-20.47%28.37%18.99%33.58%-3.81%17.01%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		15.78%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%

Correlation

The correlation between SPXV and RSPM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.57

The correlation between SPXV and RSPM shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXV и RSPM

Секторы
SPXV
RSPM

Технологии

38.9%

-

Финансовые услуги

12.9%
0.0%

Коммуникационные услуги

12.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.1%
20.6%

Промышленность

9.1%
3.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Энергетика

3.8%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.9%
79.4%

Здравоохранение

-

-

Технологии

SPXV
38.9%
RSPM

-

Финансовые услуги

SPXV
12.9%
RSPM
0.0%

Коммуникационные услуги

SPXV
12.3%
RSPM

-

Потребительский циклический сектор

SPXV
11.1%
RSPM
20.6%

Промышленность

SPXV
9.1%
RSPM
3.5%

Потребительский защитный сектор

SPXV
5.4%
RSPM

-

Энергетика

SPXV
3.8%
RSPM

-

Коммунальные услуги

SPXV
2.6%
RSPM

-

Недвижимость

SPXV
2.1%
RSPM

-

Сырьевые материалы

SPXV
1.9%
RSPM
79.4%

Здравоохранение

SPXV

-

RSPM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Часто сравнивают с SPXV:
SPXV с SPXTSPXV с SPXNSPXV с SPXESPXV с SPYSPXV с FTECSPXV с XLKSPXV с SPXU
Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с SPYRSPM с XLBRSPM с ^GSPCRSPM с QQQ

Доходность на риск

SPXV vs. RSPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXV
Ранг доходности на риск SPXV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXV c RSPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXVRSPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.33

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
1.98

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

1.96

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

5.36

+8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXV vs. RSPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа RSPM равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и RSPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXVRSPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.33

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.21

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.49

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.39

+0.52

Просадки

Сравнение просадок SPXV и RSPM

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и RSPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXVRSPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-61.18%

+26.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-12.32%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

-27.19%

+7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-27.19%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-39.84%

+5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-4.13%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-8.79%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

4.49%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и RSPM

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) составляет 3.16%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что SPXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXVRSPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

5.82%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

13.40%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

18.15%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

20.12%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

21.93%

-3.92%

Сравнение комиссий SPXV и RSPM

SPXV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RSPM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и RSPM

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности RSPM в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.50%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		0.89%0.97%1.12%1.27%1.67%1.11%1.45%1.58%1.89%1.57%2.66%0.56%

Часто задаваемые вопросы

SPXV and RSPM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPM has higher volatility (5.82%) compared to SPXV (3.16%). In terms of maximum drawdown, SPXV dropped -34.34% vs RSPM's -61.18%.

On 10-year performance, SPXV leads with 16.38% vs 10.67% for RSPM. On fees, SPXV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXV has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXV has performed better with a 16.38% return vs 10.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for RSPM.

RSPM has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.89% for SPXV.

SPXV is categorized as S&P 500, while RSPM is Materials. SPXV tracks S&P 500 Ex-Health Care Index, while RSPM tracks S&P 500 Equal Weight Materials Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for SPXV and 0.40% for RSPM.

SPXV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXV и RSPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор