PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXV с RSPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXV с RSPM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).

SPXV и RSPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Health Care Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXV и RSPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXV и RSPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		-3.78%18.40%28.02%30.71%-20.47%28.37%18.99%33.58%-3.81%17.01%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.63%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%

Доходность по периодам

С начала года, SPXV показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции SPXV превзошли акции RSPM по среднегодовой доходности: 15.43% против 11.23% соответственно.

SPXV

1 день
0.79%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-2.23%
1 год
19.78%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.52%
10 лет*
15.43%

RSPM

1 день
0.84%
1 месяц
-3.14%
С начала года
14.63%
6 месяцев
20.87%
1 год
24.72%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.52%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Часто сравнивают с SPXV:
SPXV с SPXTSPXV с SPXNSPXV с SPXESPXV с SPYSPXV с FTECSPXV с SPXUSPXV с XLK
Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с QQQRSPM с ^GSPCRSPM с XLBRSPM с PHO

Сравнение комиссий SPXV и RSPM

SPXV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии RSPM в 0.40%.

RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

Доходность на риск

SPXV vs. RSPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXV
Ранг доходности на риск SPXV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXV c RSPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXVRSPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.09

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.66

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.60

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

5.27

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXV vs. RSPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и RSPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXVRSPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.09

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.33

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.51

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.39

+0.44

Корреляция

Корреляция между SPXV и RSPM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и RSPM

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности RSPM в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		1.04%0.97%1.12%1.27%1.67%1.11%1.45%1.58%1.89%1.57%2.66%0.56%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.51%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%

Просадки

Сравнение просадок SPXV и RSPM

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и RSPM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXVRSPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-61.18%

+26.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-15.67%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-27.19%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-39.84%

+5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-5.08%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-8.83%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.75%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и RSPM

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) составляет 5.52%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что SPXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXVRSPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.20%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

13.59%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

22.71%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

20.12%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

21.91%

-3.75%