Сравнение SPXV с RSPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG).
SPXV и RSPG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Health Care Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXV и RSPG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXV и RSPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | -3.78% | 18.40% | 28.02% | 30.71% | -20.47% | 28.37% | 18.99% | 33.58% | -3.81% | 17.01% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 33.74% | 7.01% | 6.09% | 4.49% | 57.97% | 57.73% | -32.44% | 13.38% | -24.68% | -6.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXV показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 33.74%. За последние 10 лет акции SPXV превзошли акции RSPG по среднегодовой доходности: 15.43% против 11.25% соответственно.
SPXV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 15.43%
RSPG
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 33.74%
- 6 месяцев
- 33.64%
- 1 год
- 31.63%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 23.95%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXV и RSPG
SPXV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии RSPG в 0.40%.
Доходность на риск
SPXV vs. RSPG — Ранг доходности на риск
SPXV
RSPG
Сравнение SPXV c RSPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXV | RSPG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.15 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.54 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.55 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 4.32 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXV | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.15 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.84 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.34 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.18 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между SPXV и RSPG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXV и RSPG
Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности RSPG в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 1.04% | 0.97% | 1.12% | 1.27% | 1.67% | 1.11% | 1.45% | 1.58% | 1.89% | 1.57% | 2.66% | 0.56% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 1.95% | 2.60% | 2.43% | 2.84% | 3.43% | 2.37% | 3.15% | 2.15% | 2.18% | 2.55% | 1.14% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок SPXV и RSPG
Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и RSPG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXV | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -79.98% | +45.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -21.05% | +8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -28.44% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | -73.17% | +38.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -6.04% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -25.63% | +21.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 7.55% | -4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXV и RSPG
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) составляет 5.52%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что SPXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXV | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 6.30% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 15.29% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 27.69% | -8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 28.51% | -10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 33.58% | -15.42% |