Сравнение SPXV с GSIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).
SPXV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Health Care Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXV и GSIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXV и GSIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | -3.78% | 18.40% | 28.02% | 30.71% | -20.47% | 28.37% | 18.99% | 33.58% | -3.81% | 17.01% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.76% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXV показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.
SPXV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 15.43%
GSIMX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXV и GSIMX
SPXV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.
Доходность на риск
SPXV vs. GSIMX — Ранг доходности на риск
SPXV
GSIMX
Сравнение SPXV c GSIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXV | GSIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.37 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.81 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.88 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 7.59 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXV | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.37 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SPXV и GSIMX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXV и GSIMX
Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности GSIMX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 1.04% | 0.97% | 1.12% | 1.27% | 1.67% | 1.11% | 1.45% | 1.58% | 1.89% | 1.57% | 2.66% | 0.56% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.89% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXV и GSIMX
Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и GSIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXV | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -28.84% | -5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -8.75% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -25.37% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -5.23% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -4.85% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.17% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXV и GSIMX
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что SPXV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXV | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 4.80% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 7.38% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 12.48% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 14.43% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 15.77% | +2.39% |