PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXV с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPXV и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXV и BUFP


2026 (YTD)20252024
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
-3.78%18.40%10.65%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, SPXV показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -0.84%.


SPXV

1 день
0.79%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-2.23%
1 год
19.78%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.52%
10 лет*
15.43%

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Сравнение комиссий SPXV и BUFP

SPXV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.


Доходность на риск

SPXV vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXV
Ранг доходности на риск SPXV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV: 6969
Ранг коэф-та Мартина

BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXV c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXVBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.25

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.89

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.73

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

9.93

-2.39

SPXV vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPXVBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.25

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.05

-0.22

Корреляция

Корреляция между SPXV и BUFP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и BUFP

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности BUFP в 0.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
1.04%0.97%1.12%1.27%1.67%1.11%1.45%1.58%1.89%1.57%2.66%0.56%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXV и BUFP

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и BUFP.


Загрузка...

Показатели просадок


SPXVBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-11.98%

-22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-8.16%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-2.05%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-1.08%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.42%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и BUFP

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SPXV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPXVBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

3.45%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

5.01%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

11.12%

+8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

9.78%

+8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

9.78%

+8.38%