Сравнение SPXU с TSMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).
SPXU и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXU и TSMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXU и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 12.16% | -43.07% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 16.16% | 76.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность 12.16%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 16.16%.
SPXU
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 10.17%
- С начала года
- 12.16%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- -41.32%
- 3 года*
- -36.94%
- 5 лет*
- -31.76%
- 10 лет*
- -39.94%
TSMG
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -10.54%
- С начала года
- 16.16%
- 6 месяцев
- 22.55%
- 1 год
- 210.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и TSMG
SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Доходность на риск
SPXU vs. TSMG — Ранг доходности на риск
SPXU
TSMG
Сравнение SPXU c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXU | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | 2.75 | -3.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | 2.96 | -3.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.37 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 6.17 | -6.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 18.89 | -19.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXU | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 2.75 | -3.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 1.00 | -1.81 |
Корреляция
Корреляция между SPXU и TSMG составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и TSMG
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности TSMG в 9.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 5.23% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 9.89% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и TSMG
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и TSMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXU | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -63.67% | -36.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.13% | -35.29% | -29.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -26.32% | -73.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.27% | -18.27% | -75.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.95% | 11.53% | +44.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и TSMG
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 15.99%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 27.87%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXU | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.99% | 27.87% | -11.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.25% | 54.35% | -26.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.50% | 77.05% | -22.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.32% | 81.13% | -30.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.31% | 81.13% | -27.82% |