Сравнение SPXU с OOQB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).
SPXU и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXU и OOQB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXU и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 12.37% | -34.09% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -27.42% | -13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.
SPXU
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -31.74%
- 10 лет*
- -39.88%
OOQB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -16.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и OOQB
SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Доходность на риск
SPXU vs. OOQB — Ранг доходности на риск
SPXU
OOQB
Сравнение SPXU c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXU | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | -0.28 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | -0.01 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.00 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.24 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.54 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXU | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.28 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | -0.55 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между SPXU и OOQB составляет -0.69. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и OOQB
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности OOQB в 13.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 5.22% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.65% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и OOQB
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и OOQB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXU | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -53.44% | -46.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.13% | -53.44% | -11.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -49.90% | -50.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.26% | -20.05% | -73.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 24.19% | +31.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и OOQB
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 16.20%, в то время как у Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXU | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 18.65% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.27% | 46.10% | -17.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.50% | 59.59% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.34% | 61.88% | -11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.33% | 61.88% | -8.55% |