PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXU с OOQB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPXU и OOQB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXU и OOQB


Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.


SPXU

1 день
-2.31%
1 месяц
13.37%
С начала года
12.37%
6 месяцев
6.54%
1 год
-42.28%
3 года*
-37.11%
5 лет*
-31.74%
10 лет*
-39.88%

OOQB

1 день
1.78%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-46.56%
1 год
-16.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Short S&P500

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Сравнение комиссий SPXU и OOQB

SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.


Доходность на риск

SPXU vs. OOQB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 66
Ранг коэф-та Мартина

OOQB
Ранг доходности на риск OOQB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOQB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOQB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOQB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOQB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOQB: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c OOQB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXUOOQBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

-0.28

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.98

-0.01

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.00

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.24

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

-0.54

-0.23

SPXU vs. OOQB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа OOQB равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и OOQB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPXUOOQBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

-0.28

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

-0.55

-0.26

Корреляция

Корреляция между SPXU и OOQB составляет -0.69. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и OOQB

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности OOQB в 13.65%


TTM202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
5.22%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF
13.65%9.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXU и OOQB

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и OOQB.


Загрузка...

Показатели просадок


SPXUOOQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-53.44%

-46.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.13%

-53.44%

-11.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-49.90%

-50.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.26%

-20.05%

-73.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.82%

24.19%

+31.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и OOQB

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 16.20%, в то время как у Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPXUOOQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

18.65%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.27%

46.10%

-17.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.50%

59.59%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.34%

61.88%

-11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.33%

61.88%

-8.55%