Сравнение SPXU с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
SPXU и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXU и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXU и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 12.37% | -47.84% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.
SPXU
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -31.74%
- 10 лет*
- -39.88%
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и HOOG
SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
SPXU vs. HOOG — Ранг доходности на риск
SPXU
HOOG
Сравнение SPXU c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXU | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 0.30 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | 1.50 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.18 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.53 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 1.11 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXU | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 0.30 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 0.18 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между SPXU и HOOG составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и HOOG
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности HOOG в 38.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 5.22% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и HOOG
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXU | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -86.94% | -13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.13% | -86.94% | +21.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -84.94% | -15.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.26% | -30.17% | -63.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 41.37% | +14.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и HOOG
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 16.20%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXU | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 35.44% | -19.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.27% | 100.78% | -72.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.50% | 143.11% | -88.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.34% | 143.62% | -93.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.33% | 143.62% | -90.29% |