Сравнение SPXU с CPST
SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while CPST is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep. Both are passively managed. Over the past year, SPXU returned -41.21% vs 6.49% for CPST. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.69%/yr for CPST.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и CPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у CPST с доходностью 3.26%.
SPXU
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- -21.86%
- С начала года
- -25.00%
- 1 год
- -41.21%
- 3 года*
- -39.91%
- 5 лет*
- -33.74%
- 10 лет*
- -41.20%
CPST
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 2.95%
- С начала года
- 3.26%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXU и CPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -25.00% | -41.73% | -10.30% |
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 3.26% | 6.73% | 1.97% |
Correlation
The correlation between SPXU and CPST is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2024 г. | -0.83 |
The correlation between SPXU and CPST has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXU vs. CPST — Ранг доходности на риск
SPXU
CPST
Сравнение SPXU c CPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXU | CPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.72 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 4.59 | -5.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 24.70 | -26.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXU и CPST
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки CPST в -3.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и CPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXU | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -3.79% | -96.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.83% | -1.42% | -42.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -0.02% | -99.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.36% | -0.33% | -93.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.60% | 0.26% | +25.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и CPST
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXU | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 0.35% | +10.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.00% | 1.59% | +28.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.51% | 2.03% | +35.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.67% | 3.29% | +47.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.33% | 3.29% | +50.04% |
Сравнение комиссий SPXU и CPST
SPXU берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CPST в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и CPST
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, тогда как CPST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 6.92% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPXU and CPST have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXU has higher volatility (10.37%) compared to CPST (0.35%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs CPST's -3.79%.
On 1-year performance, CPST leads with 6.49% vs -41.21% for SPXU. On fees, CPST is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPST has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPST has performed better with a 6.49% return vs -41.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPST is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.
SPXU has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 0.00% for CPST.
SPXU is categorized as S&P 500, while CPST is Defined Outcome. SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while CPST tracks MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep. They also come from different issuers: ProShares and Calamos. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.69% for CPST.
CPST currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXU и CPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор