PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXT с QQXT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXT с QQXT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT).

SPXT и QQXT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. QQXT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXT и QQXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXT и QQXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		-1.45%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		-1.47%8.02%6.71%16.81%-13.09%12.02%36.85%28.02%-5.74%20.69%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXT показывает доходность -1.45%, а QQXT немного ниже – -1.47%. За последние 10 лет акции SPXT превзошли акции QQXT по среднегодовой доходности: 11.22% против 10.10% соответственно.

SPXT

1 день
0.67%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.81%
1 год
13.55%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.22%

QQXT

1 день
0.08%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-0.61%
1 год
5.18%
3 года*
6.99%
5 лет*
4.79%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund

Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с SPXVSPXT с USMV
Часто сравнивают с QQXT:
QQXT с QTECQQXT с QQQQQXT с QQQMQQXT с FNILXQQXT с SCHGQQXT с VGTQQXT с VOO

Сравнение комиссий SPXT и QQXT

SPXT берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии QQXT в 0.60%.

QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Доходность на риск

SPXT vs. QQXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QQXT
Ранг доходности на риск QQXT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQXT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQXT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQXT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQXT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQXT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXT c QQXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXTQQXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.32

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.59

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.49

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

1.91

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXT vs. QQXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа QQXT равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и QQXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXTQQXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.32

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.29

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.46

+0.25

Корреляция

Корреляция между SPXT и QQXT составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и QQXT

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности QQXT в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.45%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.23%1.20%0.98%1.10%0.92%0.35%0.28%0.35%0.38%0.32%0.31%0.40%

Просадки

Сравнение просадок SPXT и QQXT

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки QQXT в -57.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и QQXT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXTQQXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-57.45%

+23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-11.09%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-24.74%

+3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-30.40%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-5.89%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-8.14%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.83%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и QQXT

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) имеют волатильность 4.33% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXTQQXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.27%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

8.06%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

16.06%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

16.32%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

17.60%

-1.38%