PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

QQXT — это пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционный результат NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index. QQXT запущен 8 февр. 2007 г. и имеет комиссию в 0.60%.

Информация о ETF

ISIN

US33733E4017

CUSIP

33733E401

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

8 февр. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия QQXT составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
QQXT с QTEC QQXT с QQQ QQXT с FNILX QQXT с VGT QQXT с QQQM QQXT с VOO QQXT с SPXT QQXT с SCHG QQXT с MOAT QQXT с VTI
Популярные сравнения:
QQXT с QTEC QQXT с QQQ QQXT с FNILX QQXT с VGT QQXT с QQQM QQXT с VOO QQXT с SPXT QQXT с SCHG QQXT с MOAT QQXT с VTI

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) показал доход в 4.66% с начала года и 10.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QQXT составила 9.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

QQXT

С начала года

4.66%

1 месяц

8.27%

6 месяцев

0.23%

1 год

10.58%

5 лет

12.86%

10 лет

9.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QQXT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.18%1.13%-4.17%-0.52%4.20%4.66%
2024-0.31%2.06%1.86%-5.32%2.73%-0.30%2.71%1.53%1.54%-0.20%6.33%-5.51%6.70%
20237.86%-2.81%3.32%-0.40%-2.41%5.44%3.87%-3.12%-3.92%-5.17%7.40%6.85%16.81%
2022-8.26%-3.28%5.90%-8.15%-1.64%-5.82%9.53%-2.73%-6.87%8.56%7.58%-6.20%-13.09%
2021-0.15%-0.67%2.03%3.97%0.32%3.10%1.68%1.86%-3.75%3.35%-4.20%4.29%12.02%
20200.12%-4.63%-11.55%13.43%9.64%2.93%4.92%6.01%-1.92%-2.83%13.76%4.98%36.85%
201911.24%2.58%1.33%2.62%-6.26%7.68%0.86%-2.98%0.04%4.14%2.68%2.12%28.02%
20186.97%-4.08%-3.04%-0.64%1.83%2.81%2.85%1.82%0.90%-7.14%2.01%-8.99%-5.74%
20175.42%3.64%1.25%1.61%1.70%0.22%2.68%-1.56%0.25%-1.47%3.56%1.89%20.70%
2016-8.51%-0.45%4.40%-0.89%2.12%-2.58%6.31%-1.84%-0.04%-2.54%3.09%-0.52%-2.25%
2015-2.08%7.10%-1.14%0.65%1.17%-0.65%3.70%-7.28%-4.90%8.33%0.02%0.14%4.08%
2014-2.13%7.46%-4.77%-1.73%3.44%2.69%-0.53%4.99%-1.81%3.95%4.32%-0.16%16.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QQXT составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности QQXT, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQXT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQXT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQXT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQXT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQXT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.65
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.82$0.91$0.97$0.70$0.31$0.22$0.20$0.17$0.16$0.13$0.16$0.34

Дивидендный доход

0.84%0.98%1.10%0.92%0.35%0.28%0.35%0.38%0.32%0.31%0.40%0.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20
2024$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.21$0.91
2023$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.41$0.97
2022$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.19$0.70
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.31
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.22
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.20
2018$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.08$0.17
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.16
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.13
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.16
2014$0.27$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund показал максимальную просадку в 57.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 525 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund составляет 1.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.43%8 окт. 2007 г.3579 мар. 2009 г.5256 апр. 2011 г.882
-30.4%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-24.75%4 нояб. 2021 г.15516 июн. 2022 г.40529 янв. 2024 г.560
-20.57%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.181
-19.96%6 авг. 2015 г.1299 февр. 2016 г.25513 февр. 2017 г.384

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...