PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQXT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQXT с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQXT (First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QQXT is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQXT returned 10.04%/yr vs 15.55%/yr for VOO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QQXT charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности QQXT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQXT показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции QQXT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.04% против 15.55% соответственно.

QQXT

1 день
0.74%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-0.60%
1 год
0.92%
3 года*
7.47%
5 лет*
4.21%
10 лет*
10.04%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQXT и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		-0.84%8.02%6.71%16.81%-13.09%12.02%36.85%28.02%-5.74%20.69%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between QQXT and VOO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.85

The correlation between QQXT and VOO shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQXT и VOO

Секторы
QQXT
VOO

Потребительский циклический сектор

17.6%
10.2%

Здравоохранение

16.9%
8.5%

Промышленность

16.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

15.1%
4.9%

Коммуникационные услуги

11.9%
11.3%

Коммунальные услуги

7.6%
2.4%

Технологии

5.7%
35.7%

Энергетика

3.9%
3.5%

Финансовые услуги

2.0%
11.6%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Недвижимость

1.4%
1.9%

Потребительский циклический сектор

QQXT
17.6%
VOO
10.2%

Здравоохранение

QQXT
16.9%
VOO
8.5%

Промышленность

QQXT
16.1%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

QQXT
15.1%
VOO
4.9%

Коммуникационные услуги

QQXT
11.9%
VOO
11.3%

Коммунальные услуги

QQXT
7.6%
VOO
2.4%

Технологии

QQXT
5.7%
VOO
35.7%

Энергетика

QQXT
3.9%
VOO
3.5%

Финансовые услуги

QQXT
2.0%
VOO
11.6%

Сырьевые материалы

QQXT
1.8%
VOO
1.8%

Недвижимость

QQXT
1.4%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QQXT:
QQXT с QTECQQXT с QQQQQXT с QQQMQQXT с SPXTQQXT с FNILXQQXT с VGTQQXT с SCHG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

QQXT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQXT
Ранг доходности на риск QQXT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQXT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQXT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQXT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQXT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQXT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQXT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQXTVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
2.44

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
3.31

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.44

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

3.23

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

15.03

-14.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQXT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQXT на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQXT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQXTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

2.44

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.84

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.87

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.89

-0.43

Просадки

Сравнение просадок QQXT и VOO

Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQXTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.45%

-33.99%

-23.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-8.90%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-18.69%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-24.52%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-33.99%

+3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-0.32%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-3.69%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

1.91%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QQXT и VOO

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) составляет 2.56%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что QQXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQXTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.78%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

8.90%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

11.80%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

16.81%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

18.00%

-0.46%

Сравнение комиссий QQXT и VOO

QQXT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQXT и VOO

Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.22%1.20%0.98%1.10%0.92%0.35%0.28%0.35%0.38%0.32%0.31%0.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

QQXT and VOO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.78%) compared to QQXT (2.56%). In terms of maximum drawdown, QQXT dropped -57.45% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.55% vs 10.04% for QQXT. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, QQXT has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.55% return vs 10.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for QQXT.

QQXT has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 1.02% for VOO.

QQXT is categorized as Nasdaq-100, while VOO is S&P 500. QQXT tracks NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for QQXT and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQXT и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор