PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQXT с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQXT с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

QQXT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности QQXT и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQXT и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		-1.47%8.02%6.71%16.81%-13.09%12.02%36.85%28.02%-13.79%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, QQXT показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

QQXT

1 день
0.08%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-0.61%
1 год
5.18%
3 года*
6.99%
5 лет*
4.79%
10 лет*
10.10%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с QQXT:
QQXT с QTECQQXT с QQQQQXT с QQQMQQXT с SPXTQQXT с SCHGQQXT с VGTQQXT с VOO
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий QQXT и FNILX

QQXT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

QQXT vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQXT
Ранг доходности на риск QQXT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQXT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQXT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQXT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQXT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQXT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQXT c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQXTFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.97

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.48

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.51

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

7.14

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQXT vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQXT на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQXT и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQXTFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.97

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.67

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.66

-0.20

Корреляция

Корреляция между QQXT и FNILX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQXT и FNILX

Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.23%1.20%0.98%1.10%0.92%0.35%0.28%0.35%0.38%0.32%0.31%0.40%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQXT и FNILX

Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

QQXTFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.45%

-33.76%

-23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-12.18%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-25.40%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-6.36%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-5.47%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.57%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QQXT и FNILX

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) составляет 4.27%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что QQXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQXTFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

5.33%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

9.59%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

18.44%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

17.27%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

20.19%

-2.59%