PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQXT с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQXT с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

QQXT и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQXT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQXT и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQXT и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		-1.47%8.02%6.71%16.81%-13.09%12.02%36.85%28.02%-5.74%20.69%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, QQXT показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции QQXT уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.10% против 16.95% соответственно.

QQXT

1 день
0.08%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-0.61%
1 год
5.18%
3 года*
6.99%
5 лет*
4.79%
10 лет*
10.10%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с QQXT:
QQXT с QTECQQXT с QQQQQXT с QQQMQQXT с SPXTQQXT с FNILXQQXT с VGTQQXT с VOO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий QQXT и SCHG

QQXT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

QQXT vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQXT
Ранг доходности на риск QQXT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQXT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQXT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQXT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQXT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQXT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQXT c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQXTSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.76

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.24

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.09

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

3.71

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQXT vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQXT на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQXT и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQXTSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.76

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.57

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.79

-0.34

Корреляция

Корреляция между QQXT и SCHG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQXT и SCHG

Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.23%1.20%0.98%1.10%0.92%0.35%0.28%0.35%0.38%0.32%0.31%0.40%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок QQXT и SCHG

Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

QQXTSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.45%

-34.59%

-22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-16.41%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-34.59%

+9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-34.59%

+4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-12.51%

+6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-5.22%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.84%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QQXT и SCHG

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) составляет 4.27%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что QQXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQXTSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

6.77%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

12.54%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

22.45%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

22.31%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

21.51%

-3.91%