PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXT с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXT с DGRW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - SPXT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Information Technology Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXT returned 11.34%/yr vs 14.15%/yr for DGRW. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXT charges 0.09%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности SPXT и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции SPXT уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 11.34% против 14.15% соответственно.

SPXT

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.41%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.39%
1 год
15.02%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.34%

DGRW

1 день
-0.83%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.10%
6 месяцев
8.62%
1 год
20.79%
3 года*
16.64%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXT и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		2.70%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.10%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between SPXT and DGRW is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.77

The correlation between SPXT and DGRW shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXT и DGRW

Секторы
SPXT
DGRW

Финансовые услуги

18.0%
11.3%

Коммуникационные услуги

17.0%
10.1%

Потребительский циклический сектор

15.9%
7.1%

Здравоохранение

13.5%
12.8%

Промышленность

12.2%
9.9%

Потребительский защитный сектор

7.3%
6.7%

Энергетика

5.1%
5.0%

Коммунальные услуги

4.1%
0.2%

Недвижимость

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.8%
3.3%

Технологии

1.0%
32.1%

Финансовые услуги

SPXT
18.0%
DGRW
11.3%

Коммуникационные услуги

SPXT
17.0%
DGRW
10.1%

Потребительский циклический сектор

SPXT
15.9%
DGRW
7.1%

Здравоохранение

SPXT
13.5%
DGRW
12.8%

Промышленность

SPXT
12.2%
DGRW
9.9%

Потребительский защитный сектор

SPXT
7.3%
DGRW
6.7%

Энергетика

SPXT
5.1%
DGRW
5.0%

Коммунальные услуги

SPXT
4.1%
DGRW
0.2%

Недвижимость

SPXT
2.9%
DGRW

-

Сырьевые материалы

SPXT
2.8%
DGRW
3.3%

Технологии

SPXT
1.0%
DGRW
32.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с USMVSPXT с SPXV
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

SPXT vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXT c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXTDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.12

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.09

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.52

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

11.03

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXT vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXTDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.12

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.88

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.88

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.86

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SPXT и DGRW

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXTDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-32.04%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-8.30%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-16.21%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-17.27%

-4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-32.04%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-0.83%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-3.01%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.89%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и DGRW

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) имеют волатильность 2.57% и 2.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXTDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.47%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

7.64%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

9.88%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

13.97%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

16.21%

+0.02%

Сравнение комиссий SPXT и DGRW

SPXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и DGRW

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности DGRW в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.27%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.39%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%

Часто задаваемые вопросы

SPXT and DGRW have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXT has higher volatility (2.57%) compared to DGRW (2.47%). In terms of maximum drawdown, SPXT dropped -34.38% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, DGRW leads with 14.15% vs 11.34% for SPXT. On fees, SPXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 14.15% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

SPXT has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.27% for DGRW.

SPXT is categorized as S&P 500, while DGRW is Dividend. SPXT tracks S&P 500 Ex-Information Technology Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.09% for SPXT and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXT и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор