PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXT с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPXT и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXT и DGRW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
-1.45%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции SPXT уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 11.22% против 13.07% соответственно.


SPXT

1 день
0.67%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.81%
1 год
13.55%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.22%

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий SPXT и DGRW

SPXT берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.


Доходность на риск

SPXT vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 5555
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXT c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXTDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.75

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.05

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

4.75

+0.83

SPXT vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPXTDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.75

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.81

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.81

-0.10

Корреляция

Корреляция между SPXT и DGRW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и DGRW

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности DGRW в 1.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
1.45%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок SPXT и DGRW

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и DGRW.


Загрузка...

Показатели просадок


SPXTDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-32.04%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-11.30%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-17.27%

-4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-32.04%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-5.69%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-3.04%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.51%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и DGRW

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 4.33%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPXTDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.64%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

7.73%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

15.41%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

13.98%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

16.21%

+0.01%